日期:20120906
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1054060.76 当日结存: 1032451.24 可用资金: 717706.24
出入金: 0.00 浮动盈亏: 1500.00 风 险 度: 30.49%
手续费: 159.52 客户权益: 1032451.24 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -18600.00 保证金占用: 314745.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -21000.00 持仓盯市盈亏: -450.00
总盈亏: -17100.00 总盯市盈亏: -21450.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120906 上海 天胶 1301 买 平 22150.00 2 443000.00 39.88 -9300.00 投
20120906 上海 天胶 1301 买 平 22150.00 2 443000.00 39.88 -9300.00 投
20120906 上海 天胶 1301 买 开 22160.00 2 443200.00 39.88 0.00 投
20120906 上海 天胶 1301 买 开 22160.00 2 443200.00 39.88 0.00 投
共 4 条 8 1772400.00 159.52 -18600.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120906 上海 天胶 1301 买 22150.00 2 20120904 21685.00 21625.00 39.88 投 -10500.00
20120906 上海 天胶 1301 买 22150.00 2 20120904 21685.00 21625.00 39.88 投 -10500.00
共 2 条 4 79.76 -21000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 55830.00 56220.00 3950.00 1950.00 42165.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 55720.00 56160.00 1700.00 2200.00 42120.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 55720.00 56160.00 1700.00 2200.00 42120.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 21625.00 22000.00 -3200.00 -3200.00 66000.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 21625.00 22000.00 -3200.00 -3200.00 66000.00
郑州 PTA 1301 20120905 卖 投 57528.007504.007512.00 400.00 -200.00 28170.00
郑州 PTA 1301 20120905 卖 投 57518.007504.007512.00 150.00 -200.00 28170.00
共 7 条 17 1500.00 -450.00 314745.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 55830.00 56220.00 3950.00 1950.00 42165.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 55720.00 56160.00 3400.00 4400.00 84240.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22160.00 21625.00 22000.00 -6400.00 -6400.00 132000.00
郑州 PTA 1301 卖 投 107523.007504.007512.00 550.00 -400.00 56340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月6日当前权益1032451，盈利13.73%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120907
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1032451.24 当日结存: 1034851.24 可用资金: 691223.74
出入金: 0.00 浮动盈亏: 4600.00 风 险 度: 33.21%
手续费: 150.00 客户权益: 1034851.24 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -550.00 保证金占用: 343627.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -1100.00 持仓盯市盈亏: 3650.00
总盈亏: 4050.00 总盯市盈亏: 2550.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120907 郑州 PTA 1301 买 平7532.00 5 188300.00 30.00 -100.00 投
20120907 郑州 PTA 1301 买 开 7532.00 5 188300.00 30.00 0.00 投
20120907 郑州 PTA 1301 买 平7536.00 5 188400.00 30.00 -450.00 投
20120907 郑州 PTA 1301 买 开 7534.00 5 188350.00 30.00 0.00 投
20120907 郑州 PTA 1301 买 开 7514.00 5 187850.00 30.00 0.00 投
共 5 条 25 941200.00 150.00 -550.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120907 郑州 PTA 1301 买 7532.00 5 201209057528.007512.00 30.00 投 -500.00
20120907 郑州 PTA 1301 买 7536.00 5 201209057518.007512.00 30.00 投 -600.00
共 2 条 10 60.00 -1100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 56220.00 56480.00 5250.00 1300.00 42360.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 56160.00 56440.00 3100.00 1400.00 42330.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 56160.00 56440.00 3100.00 1400.00 42330.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22000.00 22080.00 -1600.00 1600.00 66240.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22000.00 22080.00 -1600.00 1600.00 66240.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007512.007478.00 -1350.00 -1350.00 28042.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007512.007478.00 -900.00 -900.00 28042.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007512.007478.00 -1400.00 -1400.00 28042.50
共 8 条 22 4600.00 3650.00 343627.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 56220.00 56480.00 5250.00 1300.00 42360.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 56160.00 56440.00 6200.00 2800.00 84660.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22160.00 22000.00 22080.00 -3200.00 3200.00 132480.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677512.007478.00 -3650.00 -3650.00 84127.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月7日当前权益1034851，盈利13.99%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120910
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1034851.24 当日结存: 1095401.24 可用资金: 742691.24
出入金: 0.00 浮动盈亏: 65150.00 风 险 度: 32.20%
手续费: 0.00 客户权益: 1095401.24 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 352710.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 60550.00
总盈亏: 65150.00 总盯市盈亏: 60550.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 56480.00 57960.00 12650.00 7400.00 43470.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 56440.00 57930.00 10550.00 7450.00 43447.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 56440.00 57930.00 10550.00 7450.00 43447.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22080.00 22800.00 12800.00 14400.00 68400.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22080.00 22800.00 12800.00 14400.00 68400.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007478.007604.00 1800.00 3150.00 28515.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007478.007604.00 2250.00 3150.00 28515.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007478.007604.00 1750.00 3150.00 28515.00
共 8 条 22 65150.00 60550.00 352710.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 56480.00 57960.00 12650.00 7400.00 43470.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 56440.00 57930.00 21100.00 14900.00 86895.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22160.00 22080.00 22800.00 25600.00 28800.00 136800.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677478.007604.00 5800.00 9450.00 85545.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月10日当前权益1095401，盈利20.66%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120911
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1095401.24 当日结存: 1108601.24 可用资金: 753911.24
出入金: 0.00 浮动盈亏: 78350.00 风 险 度: 31.99%
手续费: 0.00 客户权益: 1108601.24 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 354690.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 13200.00
总盈亏: 78350.00 总盯市盈亏: 13200.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 57960.00 57970.00 12700.00 50.00 43477.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 57930.00 57980.00 10800.00 250.00 43485.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 57930.00 57980.00 10800.00 250.00 43485.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22800.00 23015.00 17100.00 4300.00 69045.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 22800.00 23015.00 17100.00 4300.00 69045.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007604.007658.00 3150.00 1350.00 28717.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007604.007658.00 3600.00 1350.00 28717.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007604.007658.00 3100.00 1350.00 28717.50
共 8 条 22 78350.00 13200.00 354690.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 57960.00 57970.00 12700.00 50.00 43477.50
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 57930.00 57980.00 21600.00 500.00 86970.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22160.00 22800.00 23015.00 34200.00 8600.00 138090.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677604.007658.00 9850.00 4050.00 86152.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月11日当前权益1108601，盈利22.12%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120912
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1108601.24 当日结存: 1136901.24 可用资金: 777966.24
出入金: 0.00 浮动盈亏: 106650.00 风 险 度: 31.57%
手续费: 0.00 客户权益: 1136901.24 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 358935.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 28300.00
总盈亏: 106650.00 总盯市盈亏: 28300.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 57970.00 58440.00 15050.00 2350.00 43830.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 57980.00 58430.00 13050.00 2250.00 43822.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 57980.00 58430.00 13050.00 2250.00 43822.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 23015.00 23420.00 25200.00 8100.00 70260.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 23015.00 23420.00 25200.00 8100.00 70260.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007658.007728.00 4900.00 1750.00 28980.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007658.007728.00 4850.00 1750.00 28980.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007658.007728.00 5350.00 1750.00 28980.00
共 8 条 22 106650.00 28300.00 358935.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 57970.00 58440.00 15050.00 2350.00 43830.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 57980.00 58430.00 26100.00 4500.00 87645.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22160.00 23015.00 23420.00 50400.00 16200.00 140520.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677658.007728.00 15100.00 5250.00 86940.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月12日当前权益1136901，盈利25.23%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120913
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1136901.24 当日结存: 1133351.31 可用资金: 696566.31
出入金: 0.00 浮动盈亏: 103150.00 风 险 度: 38.54%
手续费: 49.93 客户权益: 1133351.31 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 436785.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -3500.00
总盈亏: 103150.00 总盯市盈亏: -3500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120913 上海 沪铜 1212 买 开 58100.00 1 290500.00 29.05 0.00 投
20120913 上海 天胶 1301 买 开 23200.00 1 232000.00 20.88 0.00 投
共 2 条 2 522500.00 49.93 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120913 买 投 1 58100.00 58440.00 58280.00 900.00 900.00 43710.00
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 58440.00 58280.00 14250.00 -800.00 43710.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 58430.00 58250.00 12150.00 -900.00 43687.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 58430.00 58250.00 12150.00 -900.00 43687.50
上海 天胶 1301 20120913 买 投 1 23200.00 23420.00 23280.00 800.00 800.00 34920.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 23420.00 23280.00 22400.00 -2800.00 69840.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 23420.00 23280.00 22400.00 -2800.00 69840.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007728.007768.00 5900.00 1000.00 29130.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007728.007768.00 5850.00 1000.00 29130.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007728.007768.00 6350.00 1000.00 29130.00
共 10 条 24 103150.00 -3500.00 436785.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 2 56765.00 58440.00 58280.00 15150.00 100.00 87420.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 58430.00 58250.00 24300.00 -1800.00 87375.00
上海 天胶 1301 买 投 5 22368.00 23420.00 23280.00 45600.00 -4800.00 174600.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677728.007768.00 18100.00 3000.00 87390.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月13日当前权益1133351，盈利24.84%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120914
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1133351.31 当日结存: 1239649.18 可用资金: 868751.68
出入金: 0.00 浮动盈亏: 176000.00 风 险 度: 29.92%
手续费: 52.13 客户权益: 1239649.18 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 33500.00 保证金占用: 370897.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 21400.00 持仓盯市盈亏: 84950.00
总盈亏: 209500.00 总盯市盈亏: 106350.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120914 上海 沪铜 1212 卖 平 60440.00 1 302200.00 30.22 11700.00 投
20120914 上海 天胶 1301 卖 平 24340.00 1 243400.00 21.91 21800.00 投
共 2 条 2 545600.00 52.13 33500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120914 上海 沪铜 1212 卖 60440.00 1 20120913 58100.00 58280.00 30.22 投 10800.00
20120914 上海 天胶 1301 卖 24340.00 1 20120906 22160.00 23280.00 21.91 投 10600.00
共 2 条 2 52.13 21400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 58280.00 60080.00 23250.00 9000.00 45060.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 58250.00 60070.00 21250.00 9100.00 45052.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 58250.00 60070.00 21250.00 9100.00 45052.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 23280.00 24210.00 41000.00 18600.00 72630.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 1 22160.00 23280.00 24210.00 20500.00 9300.00 36315.00
上海 天胶 1301 20120913 买 投 1 23200.00 23280.00 24210.00 10100.00 9300.00 36315.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.007768.008042.00 12700.00 6850.00 30157.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007768.008042.00 13200.00 6850.00 30157.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.007768.008042.00 12750.00 6850.00 30157.50
共 9 条 22 176000.00 84950.00 370897.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 1 55430.00 58280.00 60080.00 23250.00 9000.00 45060.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 58250.00 60070.00 42500.00 18200.00 90105.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22420.00 23280.00 24210.00 71600.00 37200.00 145260.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.677768.008042.00 38650.00 20550.00 90472.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月14日当前权益1239649，盈利36.55%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120917
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1239649.18 当日结存: 1246519.23 可用资金: 829661.73
出入金: 0.00 浮动盈亏: 182900.00 风 险 度: 33.44%
手续费: 29.95 客户权益: 1246519.23 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 416857.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 6900.00
总盈亏: 182900.00 总盯市盈亏: 6900.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120917 上海 沪铜 1212 买 开 59900.00 1 299500.00 29.95 0.00 投
共 1 条 1 299500.00 29.95 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 20120831 买 投 1 55430.00 60080.00 60040.00 23050.00 -200.00 45030.00
上海 沪铜 1212 20120917 买 投 1 59900.00 60080.00 60040.00 700.00 700.00 45030.00
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 60070.00 60030.00 21050.00 -200.00 45022.50
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 60070.00 60030.00 21050.00 -200.00 45022.50
上海 天胶 1301 20120913 买 投 1 23200.00 24210.00 24335.00 11350.00 1250.00 36502.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 24210.00 24335.00 43500.00 2500.00 73005.00
上海 天胶 1301 20120906 买 投 1 22160.00 24210.00 24335.00 21750.00 1250.00 36502.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57534.008042.008066.00 13300.00 600.00 30247.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.008042.008066.00 13800.00 600.00 30247.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.008042.008066.00 13350.00 600.00 30247.50
共 10 条 23 182900.00 6900.00 416857.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1212 买 投 2 57665.00 60080.00 60040.00 23750.00 500.00 90060.00
上海 沪铜 1302 买 投 2 55820.00 60070.00 60030.00 42100.00 -400.00 90045.00
上海 天胶 1301 买 投 4 22420.00 24210.00 24335.00 76600.00 5000.00 146010.00
郑州 PTA 1301 买 投 157526.678042.008066.00 40450.00 1800.00 90742.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月17日当前权益1246519，盈利37.13%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120918
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1246519.23 当日结存: 1222400.36 可用资金: 972147.86
出入金: 0.00 浮动盈亏: 116300.00 风 险 度: 20.47%
手续费: 118.87 客户权益: 1222400.36 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 42600.00 保证金占用: 250252.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -15500.00 持仓盯市盈亏: -8500.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 158900.00 总盯市盈亏: -24000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120918 上海 沪铜 1212 卖 平 59260.00 1 296300.00 29.63 19150.00 投
20120918 上海 沪铜 1212 卖 平 59260.00 1 296300.00 29.63 -3200.00 投
20120918 上海 沪铜 1302 卖 平 59220.00 1 296100.00 29.61 17000.00 投
20120918 郑州 PTA 1301 卖 平7920.00 5 198000.00 30.00 9650.00 投
共 4 条 8 1086700.00 118.87 42600.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120918 上海 沪铜 1212 卖 59260.00 1 20120831 55430.00 60040.00 29.63 投 -3900.00
20120918 上海 沪铜 1212 卖 59260.00 1 20120917 59900.00 60040.00 29.63 投 -3900.00
20120918 上海 沪铜 1302 卖 59220.00 1 20120903 55820.00 60030.00 29.61 投 -4050.00
20120918 郑州 PTA 1301 卖7920.00 5 201209077534.008066.00 30.00 投 -3650.00
共 4 条 8 118.87 -15500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 60030.00 59570.00 18750.00 -2300.00 44677.50
上海 天胶 1301 20120913 买 投 1 23200.00 24335.00 24315.00 11150.00 -200.00 36472.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 1 22160.00 24335.00 24315.00 21550.00 -200.00 36472.50
上海 天胶 1301 20120906 买 投 2 22160.00 24335.00 24315.00 43100.00 -400.00 72945.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57532.008066.007958.00 10650.00 -2700.00 29842.50
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.008066.007958.00 11100.00 -2700.00 29842.50
共 6 条 15 116300.00 -8500.00 250252.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 买 投 1 55820.00 60030.00 59570.00 18750.00 -2300.00 44677.50
上海 天胶 1301 买 投 4 22420.00 24335.00 24315.00 75800.00 -800.00 145890.00
郑州 PTA 1301 买 投 107523.008066.007958.00 21750.00 -5400.00 59685.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月18日当前权益1222400，盈利34.65%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120919
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1222400.36 当日结存: 1212764.96 可用资金: 962069.96
出入金: 0.00 浮动盈亏: 25750.00 风 险 度: 20.67%
手续费: 235.40 客户权益: 1212764.96 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 81150.00 保证金占用: 250695.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -5300.00 持仓盯市盈亏: -4100.00
总盈亏: 106900.00 总盯市盈亏: -9400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120919 上海 天胶 1301 卖 平 24225.00 2 484500.00 43.60 30900.00 投
20120919 上海 天胶 1301 卖 平 24225.00 2 484500.00 43.60 41300.00 投
20120919 上海 天胶 1301 买 开 24505.00 2 490100.00 44.10 0.00 投
20120919 上海 天胶 1301 买 开 24505.00 2 490100.00 44.10 0.00 投
20120919 郑州 PTA 1301 卖 平7890.00 5 197250.00 30.00 8950.00 投
20120919 郑州 PTA 1301 买 开 7936.00 5 198400.00 30.00 0.00 投
共 6 条 18 2344850.00 235.40 81150.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120919 上海 天胶 1301 卖 24225.00 1 20120913 23200.00 24315.00 21.80 投 -900.00
20120919 上海 天胶 1301 卖 24225.00 1 20120906 22160.00 24315.00 21.80 投 -900.00
20120919 上海 天胶 1301 卖 24225.00 2 20120906 22160.00 24315.00 43.60 投 -1800.00
20120919 郑州 PTA 1301 卖7890.00 5 201209077532.007958.00 30.00 投 -1700.00
共 4 条 9 117.20 -5300.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 59570.00 60140.00 21600.00 2850.00 45105.00
上海 天胶 1301 20120919 买 投 2 24505.00 24315.00 24365.00 -2800.00 -2800.00 73095.00
上海 天胶 1301 20120919 买 投 2 24505.00 24315.00 24365.00 -2800.00 -2800.00 73095.00
郑州 PTA 1301 20120919 买 投 57936.007958.007920.00 -400.00 -400.00 29700.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007958.007920.00 10150.00 -950.00 29700.00
共 5 条 15 25750.00 -4100.00 250695.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 买 投 1 55820.00 59570.00 60140.00 21600.00 2850.00 45105.00
上海 天胶 1301 买 投 4 24505.00 24315.00 24365.00 -5600.00 -5600.00 146190.00
郑州 PTA 1301 买 投 107725.007958.007920.00 9750.00 -1350.00 59400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月19日当前权益1212764，盈利33.59%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120920
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1212764.96 当日结存: 1175145.17 可用资金: 1101180.17
出入金: 0.00 浮动盈亏: 26150.00 风 险 度: 6.29%
手续费: 319.79 客户权益: 1175145.17 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -37700.00 保证金占用: 73965.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -31700.00 持仓盯市盈亏: -5600.00
总盈亏: -11550.00 总盯市盈亏: -37300.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120920 上海 沪铜 1302 买 开 60220.00 1 301100.00 30.11 0.00 投
20120920 上海 沪铜 1302 卖 平今 59600.00 1 298000.00 0.00 -3100.00 投
20120920 上海 天胶 1301 买 开 24210.00 4 968400.00 87.16 0.00 投
20120920 上海 天胶 1301 卖 平今 24020.00 2 480400.00 43.24 -3800.00 投
20120920 上海 天胶 1301 卖 平今 24020.00 2 480400.00 43.24 -3800.00 投
20120920 上海 天胶 1301 卖 平 23900.00 4 956000.00 86.04 -24200.00 投
20120920 郑州 PTA 1301 卖 平7824.00 5 195600.00 30.00 -2800.00 投
共 7 条 19 3679900.00 319.79 -37700.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120920 上海 沪铜 1302 卖 59600.00 1 20120920 60220.00 0.00 0.00 投 -3100.00
20120920 上海 天胶 1301 卖 24020.00 2 20120920 24210.00 0.00 43.24 投 -3800.00
20120920 上海 天胶 1301 卖 24020.00 2 20120920 24210.00 0.00 43.24 投 -3800.00
20120920 上海 天胶 1301 卖 23900.00 2 20120919 24505.00 24365.00 43.02 投 -9300.00
20120920 上海 天胶 1301 卖 23900.00 2 20120919 24505.00 24365.00 43.02 投 -9300.00
20120920 郑州 PTA 1301 卖7824.00 5 201209197936.007920.00 30.00 投 -2400.00
共 6 条 14 202.52 -31700.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 20120903 买 投 1 55820.00 60140.00 59700.00 19400.00 -2200.00 44775.00
郑州 PTA 1301 20120907 买 投 57514.007920.007784.00 6750.00 -3400.00 29190.00
共 2 条 6 26150.00 -5600.00 73965.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 沪铜 1302 买 投 1 55820.00 60140.00 59700.00 19400.00 -2200.00 44775.00
郑州 PTA 1301 买 投 57514.007920.007784.00 6750.00 -3400.00 29190.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月20日当前权益1175145，盈利29.45%,最大权益资金回撤9.8%
先顶后看
日期:20120925
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1152262.53 当日结存: 1152252.53 可用资金: 1094592.53
出入金: 0.00 浮动盈亏: 50.00 风 险 度: 5.00%
手续费: 60.00 客户权益: 1152252.53 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 57660.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 50.00
总盈亏: 50.00 总盯市盈亏: 50.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120925 郑州 PTA 1301 买 开 7688.00 5 192200.00 30.00 0.00 投
20120925 郑州 PTA 1301 买 开 7686.00 5 192150.00 30.00 0.00 投
共 2 条 10 384350.00 60.00 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 20120925 买 投 57688.007614.007688.00 0.00 0.00 28830.00
郑州 PTA 1301 20120925 买 投 57686.007614.007688.00 50.00 50.00 28830.00
共 2 条 10 50.00 50.00 57660.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 买 投 107687.007614.007688.00 50.00 50.00 57660.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月25日当前权益1152252，盈利26.92%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20120926
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1152252.53 当日结存: 1145930.73 可用资金: 917413.23
出入金: 0.00 浮动盈亏: -1750.00 风 险 度: 19.94%
手续费: 321.80 客户权益: 1145930.73 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -4200.00 保证金占用: 228517.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -4250.00 持仓盯市盈亏: -1750.00
总盈亏: -5950.00 总盯市盈亏: -6000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20120926 上海 天胶 1301 买 开 23900.00 2 478000.00 43.02 0.00 投
20120926 上海 天胶 1301 买 开 23900.00 2 478000.00 43.02 0.00 投
20120926 上海 天胶 1301 卖 平今 23825.00 2 476500.00 42.88 -1500.00 投
20120926 上海 天胶 1301 买 开 23820.00 2 476400.00 42.88 0.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 平7632.00 5 190800.00 30.00 -1400.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 开 7632.00 5 190800.00 30.00 0.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 开 7634.00 5 190850.00 30.00 0.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 平7634.00 5 190850.00 30.00 -1300.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 开 7634.00 4 152680.00 24.00 0.00 投
20120926 郑州 PTA 1301 卖 开 7634.00 1 38170.00 6.00 0.00 投
共 10 条 33 2863050.00 321.80 -4200.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20120926 上海 天胶 1301 卖 23825.00 2 20120926 23900.00 0.00 42.88 投 -1500.00
20120926 郑州 PTA 1301 卖7632.00 5 201209257688.007688.00 30.00 投 -1400.00
20120926 郑州 PTA 1301 卖7634.00 5 201209257686.007688.00 30.00 投 -1350.00
共 3 条 12 102.88 -4250.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 20120926 买 投 2 23900.00 23680.00 23795.00 -2100.00 -2100.00 71385.00
上海 天胶 1301 20120926 买 投 2 23820.00 23680.00 23795.00 -500.00 -500.00 71385.00
郑州 PTA 1301 20120926 卖 投 57632.007688.007622.00 250.00 250.00 28582.50
郑州 PTA 1301 20120926 卖 投 57634.007688.007622.00 300.00 300.00 28582.50
郑州 PTA 1301 20120926 卖 投 47634.007688.007622.00 240.00 240.00 22866.00
郑州 PTA 1301 20120926 卖 投 17634.007688.007622.00 60.00 60.00 5716.50
共 6 条 19 -1750.00 -1750.00 228517.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 买 投 4 23860.00 23680.00 23795.00 -2600.00 -2600.00 142770.00
郑州 PTA 1301 卖 投 157633.337688.007622.00 850.00 850.00 85747.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年9月26日当前权益1145930，盈利26.23%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121008
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1139187.51 当日结存: 1132368.31 可用资金: 1069321.81
出入金: 0.00 浮动盈亏: 730.00 风 险 度: 5.57%
手续费: 199.20 客户权益: 1132368.31 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 4150.00 保证金占用: 63046.50 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -7350.00 持仓盯市盈亏: 730.00
总盈亏: 4880.00 总盯市盈亏: -6620.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121008 上海 沪铜 1302 卖 平 59100.00 2 591000.00 59.10 -3500.00 投
20121008 上海 天胶 1301 卖 平 24505.00 2 490100.00 44.10 9800.00 投
20121008 郑州 PTA 1301 卖 开 7688.00 3 115320.00 18.00 0.00 投
20121008 郑州 PTA 1301 卖 开 7688.00 3 115320.00 18.00 0.00 投
20121008 郑州 PTA 1301 卖 平7620.00 5 190500.00 30.00 -2150.00 投
20121008 郑州 PTA 1301 卖 开 7616.00 5 190400.00 30.00 0.00 投
共 6 条 20 1692640.00 199.20 4150.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121008 上海 沪铜 1302 卖 59100.00 1 20120928 59450.00 59500.00 29.55 投 -2000.00
20121008 上海 沪铜 1302 卖 59100.00 1 20120928 59450.00 59500.00 29.55 投 -2000.00
20121008 上海 天胶 1301 卖 24505.00 2 20120927 24015.00 24545.00 44.10 投 -800.00
20121008 郑州 PTA 1301 卖7620.00 5 201209287706.007722.00 30.00 投 -2550.00
共 4 条 9 133.20 -7350.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 20121008 卖 投 37688.007722.007642.00 690.00 690.00 17194.50
郑州 PTA 1301 20121008 卖 投 37688.007722.007642.00 690.00 690.00 17194.50
郑州 PTA 1301 20121008 卖 投 57616.007722.007642.00 -650.00 -650.00 28657.50
共 3 条 11 730.00 730.00 63046.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 卖 投 117655.277722.007642.00 730.00 730.00 63046.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月8日当前权益1132368，盈利24.73%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121010
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1124087.47 当日结存: 1128888.59 可用资金: 893292.59
出入金: 0.00 浮动盈亏: 7060.00 风 险 度: 20.87%
手续费: 58.88 客户权益: 1128888.59 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -4900.00 保证金占用: 235596.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -3900.00 持仓盯市盈亏: 8760.00
总盈亏: 2160.00 总盯市盈亏: 4860.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121010 上海 沪铜 1302 卖 平 58880.00 1 294400.00 29.44 -2450.00 投
20121010 上海 沪铜 1302 卖 平 58880.00 1 294400.00 29.44 -2450.00 投
共 2 条 2 588800.00 58.88 -4900.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121010 上海 沪铜 1302 卖 58880.00 1 20121009 59370.00 59270.00 29.44 投 -1950.00
20121010 上海 沪铜 1302 卖 58880.00 1 20121009 59370.00 59270.00 29.44 投 -1950.00
共 2 条 2 58.88 -3900.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 20121009 买 投 2 25110.00 25425.00 25595.00 9700.00 3400.00 76785.00
上海 天胶 1301 20121009 买 投 2 25700.00 25425.00 25595.00 -2100.00 3400.00 76785.00
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007784.007812.00 -480.00 420.00 17577.00
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 57776.007784.007812.00 900.00 700.00 29295.00
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007784.007812.00 -480.00 420.00 17577.00
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007784.007812.00 -480.00 420.00 17577.00
共 6 条 18 7060.00 8760.00 235596.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 买 投 4 25405.00 25425.00 25595.00 7600.00 6800.00 153570.00
郑州 PTA 1301 买 投 147819.717784.007812.00 -540.00 1960.00 82026.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月10日当前权益1128888，盈利24.35%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121011
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1128888.59 当日结存: 1133864.41 可用资金: 897269.41
出入金: 0.00 浮动盈亏: 3820.00 风 险 度: 20.87%
手续费: 184.18 客户权益: 1133864.41 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 8400.00 保证金占用: 236595.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -1300.00 持仓盯市盈亏: 6460.00
总盈亏: 12220.00 总盯市盈亏: 5160.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121011 上海 天胶 1301 卖 平 25405.00 2 508100.00 45.72 5900.00 投
20121011 上海 天胶 1301 买 开 25600.00 2 512000.00 46.08 0.00 投
20121011 上海 天胶 1301 买 开 25605.00 2 512100.00 46.08 0.00 投
20121011 上海 天胶 1301 卖 平今 25725.00 2 514500.00 46.30 2500.00 投
共 4 条 8 2046700.00 184.18 8400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121011 上海 天胶 1301 卖 25405.00 2 20121009 25110.00 25595.00 45.72 投 -3800.00
20121011 上海 天胶 1301 卖 25725.00 2 20121011 25600.00 0.00 46.30 投 2500.00
共 2 条 4 92.02 -1300.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 20121011 买 投 2 25605.00 25595.00 25625.00 400.00 400.00 76875.00
上海 天胶 1301 20121009 买 投 2 25700.00 25595.00 25625.00 -1500.00 600.00 76875.00
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 57776.007812.007890.00 2850.00 1950.00 29587.50
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007812.007890.00 690.00 1170.00 17752.50
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007812.007890.00 690.00 1170.00 17752.50
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 37844.007812.007890.00 690.00 1170.00 17752.50
共 6 条 18 3820.00 6460.00 236595.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 买 投 4 25652.50 25595.00 25625.00 -1100.00 1000.00 153750.00
郑州 PTA 1301 买 投 147819.717812.007890.00 4920.00 5460.00 82845.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月11日当前权益1133864，盈利24.9%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121012
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1133864.41 当日结存: 1121541.57 可用资金: 1109724.57
出入金: 0.00 浮动盈亏: 340.00 风 险 度: 1.05%
手续费: 282.84 客户权益: 1121541.57 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -8560.00 保证金占用: 11817.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -11920.00 持仓盯市盈亏: -120.00
总盈亏: -8220.00 总盯市盈亏: -12040.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121012 上海 沪铜 1302 买 开 59190.00 1 295950.00 29.60 0.00 投
20121012 上海 沪铜 1302 买 开 59190.00 1 295950.00 29.60 0.00 投
20121012 上海 沪铜 1302 卖 平今 59060.00 2 590600.00 0.00 -1300.00 投
20121012 上海 天胶 1301 卖 平 25455.00 4 1018200.00 91.64 -7900.00 投
20121012 郑州 PTA 1301 卖 平7838.00 6 235140.00 36.00 1520.00 投
20121012 郑州 PTA 1301 卖 平7848.00 6 235440.00 36.00 120.00 投
20121012 大连 塑料 1301 买 开 10510.00 2 105100.00 10.00 0.00 投
20121012 大连 塑料 1301 卖 平 10485.00 2 104850.00 10.00 -250.00 投
20121012 大连 豆粕 1305 买 开 3445.00 4 137800.00 16.00 0.00 投
20121012 大连 豆粕 1305 买 开 3445.00 1 34450.00 4.00 0.00 投
20121012 大连 豆粕 1305 卖 平3430.00 5 171500.00 20.00 -750.00 投
共 11 条 34 3224980.00 282.84 -8560.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121012 上海 沪铜 1302 卖 59060.00 1 20121012 59190.00 0.00 0.00 投 -650.00
20121012 上海 沪铜 1302 卖 59060.00 1 20121012 59190.00 0.00 0.00 投 -650.00
20121012 上海 天胶 1301 卖 25455.00 2 20121011 25605.00 25625.00 45.82 投 -3400.00
20121012 上海 天胶 1301 卖 25455.00 2 20121009 25700.00 25625.00 45.82 投 -3400.00
20121012 郑州 PTA 1301 卖7838.00 5 201210097776.007890.00 30.00 投 -1300.00
20121012 郑州 PTA 1301 卖7838.00 1 201210097844.007890.00 6.00 投 -260.00
20121012 郑州 PTA 1301 卖7848.00 2 201210097844.007890.00 12.00 投 -420.00
20121012 郑州 PTA 1301 卖7848.00 3 201210097844.007890.00 18.00 投 -630.00
20121012 郑州 PTA 1301 卖7848.00 1 201210097844.007890.00 6.00 投 -210.00
20121012 大连 塑料 1301 卖 10485.00 2 20121012 10510.00 0.00 10.00 投 -250.00
20121012 大连 豆粕 1305 卖3430.00 4 201210123445.00 0.00 16.00 投 -600.00
20121012 大连 豆粕 1305 卖3430.00 1 201210123445.00 0.00 4.00 投 -150.00
共 12 条 25 193.64 -11920.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 20121009 买 投 27844.007890.007878.00 340.00 -120.00 11817.00
共 1 条 2 340.00 -120.00 11817.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 买 投 27844.007890.007878.00 340.00 -120.00 11817.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月12日当前权益1121541，盈利23.54%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121015资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1121541.57 当日结存: 1119692.23 可用资金: 1032434.23
出入金: 0.00 浮动盈亏: 320.00 风 险 度: 7.79%
手续费: 189.34 客户权益: 1119692.23 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -1640.00 保证金占用: 87258.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -1980.00 持仓盯市盈亏: 320.00
总盈亏: -1320.00 总盯市盈亏: -1660.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121015 上海 天胶 1301 卖 开 25180.00 1 251800.00 22.66 0.00 投
20121015 上海 天胶 1301 卖 开 25200.00 1 252000.00 22.68 0.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 买 开 7860.00 4 157200.00 24.00 0.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 买 开 7860.00 4 157200.00 24.00 0.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 买 开 7860.00 4 157200.00 24.00 0.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 卖 平7830.00 4 156600.00 24.00 -440.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 卖 平7830.00 4 156600.00 24.00 -600.00 投
20121015 郑州 PTA 1301 卖 平7830.00 4 156600.00 24.00 -600.00 投
共 8 条 26 1445200.00 189.34 -1640.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210097844.007878.00 12.00 投 -480.00
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210157860.00 0.00 12.00 投 -300.00
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210157860.00 0.00 12.00 投 -300.00
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210157860.00 0.00 12.00 投 -300.00
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210157860.00 0.00 12.00 投 -300.00
20121015 郑州 PTA 1301 卖7830.00 2 201210157860.00 0.00 12.00 投 -300.00
共 6 条 12 72.00 -1980.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 20121015 卖 投 1 25180.00 25540.00 25165.00 150.00 150.00 37747.50
上海 天胶 1301 20121015 卖 投 1 25200.00 25540.00 25165.00 350.00 350.00 37747.50
郑州 PTA 1301 20121015 买 投 27860.007878.007842.00 -180.00 -180.00 11763.00
共 3 条 4 320.00 320.00 87258.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 天胶 1301 卖 投 2 25190.00 25540.00 25165.00 500.00 500.00 75495.00
郑州 PTA 1301 买 投 27860.007878.007842.00 -180.00 -180.00 11763.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月15日当前权益1119692，盈利23.34%,最大权益资金回撤9.8%
日期:20121016
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1119692.23 当日结存: 1116514.51 可用资金: 1033564.51
出入金: 0.00 浮动盈亏: 1360.00 风 险 度: 7.43%
手续费: 117.72 客户权益: 1116514.51 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -4100.00 保证金占用: 82950.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -4600.00 持仓盯市盈亏: 1540.00
总盈亏: -2740.00 总盯市盈亏: -3060.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20121016 上海 天胶 1301 买 平 25395.00 2 507900.00 45.72 -4100.00 投
20121016 郑州 PTA 1301 买 开 7884.00 4 157680.00 24.00 0.00 投
20121016 郑州 PTA 1301 买 开 7884.00 4 157680.00 24.00 0.00 投
20121016 郑州 PTA 1301 买 开 7884.00 4 157680.00 24.00 0.00 投
共 4 条 14 980940.00 117.72 -4100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20121016 上海 天胶 1301 买 25395.00 1 20121015 25180.00 25165.00 22.86 投 -2300.00
20121016 上海 天胶 1301 买 25395.00 1 20121015 25200.00 25165.00 22.86 投 -2300.00
共 2 条 2 45.72 -4600.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 20121016 买 投 47884.007842.007900.00 320.00 320.00 23700.00
郑州 PTA 1301 20121016 买 投 47884.007842.007900.00 320.00 320.00 23700.00
郑州 PTA 1301 20121015 买 投 27860.007842.007900.00 400.00 580.00 11850.00
郑州 PTA 1301 20121016 买 投 47884.007842.007900.00 320.00 320.00 23700.00
共 4 条 14 1360.00 1540.00 82950.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
郑州 PTA 1301 买 投 147880.577842.007900.00 1360.00 1540.00 82950.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始日期2012年1月10日,初始资金907784 ，仓位初始资金24%
预期目标年收益30%以上，最大资金回撤20%以内
2012年10月16日当前权益1116514，盈利22.99%,最大权益资金回撤9.8%