金牛学习之路（之二）——认识KDJ
金牛学习之路（之二）——认识KDJ
金牛决定从最最基本的地方开始，弥补自己的不足。所以开了一条均线定进出的学习帖，开帖后得到很多高手的指点，罡版也明确指出，二条均线更方便于实战的应用。为此，金牛进行了大量的数据统计和分析整理，并对一条均线进行优化，有了一些基本的体会，但由于精力和时间关系，目前还在进行中。
在论坛上，看到很多高手对KDJ非常重视，而且在他们的实战中或者他们的系统中，常常包含有KDJ的内容。但金牛也看到，有人对KDJ持否定态度，认为KDJ作为一种技术指标，太古老、太落伍了！甚至有人认为KDJ把人糊弄了，使人亏损了。
同时，有相当多的人，对技术指标不屑一顾，说指标不是万能的，甚至公开说“不要跟我谈指标”！金牛对此，不知谁对谁错，更无从下手和应用了。
下面是金牛对KDJ的接触和初步观察：
1.KDJ金叉买入和死叉卖出
几乎所有的文献上都这样表述着：KDJ金叉买入，死叉卖出！
为了便于观察和统计，金牛对KDJ进行了改动（通达信），保持原有的数据（9,3,3），增加了金叉和死叉的标志：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
DRAWICON(CROSS(J,D)AND CROSS(K,D),100,1);
DRAWICON(CROSS(D,J)AND CROSS(D,K),100,2);
观察的结果是，不同的个股结果相差很大。
下面简单介绍一下观察纪录的做法，供有心人参考。
方法
日线上收盘后出现金叉，则在第二天以开盘价买入，直到出现卖出信号，再于第二天以开盘价卖出，统计期间盈利情况。同时纪录买入后出现的最高价，表示买入后可以获得的最大利润。
周线上于周五收盘后出现金叉，则在下周一以开盘价买入，直到出现卖出信号，再于下周一以开盘卖出，统计期间盈利情况。同时纪录买入后出现的最高价，表示买入后可以获得的最大利润。
月线上于月底收盘后出现金叉，则在下月第一天以开盘价买入，直到出现卖出信号，再于下月第一天以开盘价卖出，统计期间盈利情况。同时纪录买入后出现的最高价，表示买入后可以获得的最大利润。
(金牛临时有事，待续) KDJ不如RSI 又有新帖了。学习。。。。。。。 又见新贴了，认真学习。
回复 #1 jnzw2009 的帖子
研究生果然是研究生 学习？该学习什么？ 我理解Kdj 就是用价格相对高低的角度看市场 以求做到低买高卖kdj为什么用的人比较多 我觉得是和他更贴近肉眼直观观察市场的效果
当然指标的作用就是把看市场的角度定义化 数量化以求建立客观的进出标准
楼主的研究方法我觉得是反了 你去算他的成功率
指标的作用应该是帮你从一个角度看市场
仔细分析下指标构成你就发现他提供的买卖点只是告诉你一种用法的举例而已
#*29*# 原帖由 heyho2011 于 2011-10-2 08:41 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我理解Kdj 就是用价格相对高低的角度看市场 以求做到低买高卖
kdj为什么用的人比较多 我觉得是和他更贴近肉眼直观观察市场的效果
当然指标的作用就是把看市场的角度定义化 数量化以求建立客观的进出标准
楼 ...
#*d1*# #*d1*# #*d1*# 在局部里捉大象，用再高倍数的显微镜，也是无用的，一旦系统性风险来临，几月几年的利润，顷刻灰飞烟灭。
别在局部转圈了，研究一下结构、风报比以及资金管理吧。 昨天发帖中突然有事，刚刚回来，先补上内容，再慢慢来讨论吧！
20071115 36.25 20071122 33.69 -7.06 37.54
20071205 30.30 20071214 29.35 -3.13 30.96
20071220 29.10 20080102 29.48 1.30 31.58
20080131 24.09 20080214 22.90 -4.93 25.25
20080219 23.80 20080221 22.60 -5.04 23.88
20080229 21.23 20080310 20.78 -2.11 22.24
20080314 21.12 20080321 19.80 -6.25 21.95
20080403 16.33 20080414 15.71 -3.79 17.32
20080423 16.59 20080508 16.80 1.26 17.77
20080521 16.19 20080604 16.30 0.67 17.26
20080618 14.94 20090619 15.45 3.41 15.45
20080620 14.56 20080627 13.96 -4.12 14.77
20080703 13.51 20080716 13.96 3.33 14.71
20080721 14.26 20080801 13.91 -2.45 14.43
20080815 12.76 20080818 12.27 -3.84 12.46
20080820 12.96 20080826 12.32 -4.93 12.80
20090918 10.05 20081008 11.27 12.13 12.33
20081017 11.09 20081022 9.99 -9.91 10.77
20081030 9.71 20081118 10.09 3.91 11.13
20081119 10.81 20081120 10.57 -2.22 10.83
20081204 10.60 20081212 10.14 -4.33 11.10
20090105 9.47 20090112 9.16 -3.27 9.74
20090116 9.44 20090212 10.49 11.12 11.09
20090213 10.88 20090217 10.74 -1.28 11.54
20090304 10.20 20090309 9.65 -5.39 10.09
20090310 10.05 20090312 9.78 -2.68 10.06
20090317 10.04 20090330 10.40 3.58 11.16
20090413 11.03 20090422 10.79 -2.17 11.27
20090504 11.14 20090520 12.14 8.97 12.49
20090527 13.10 20090608 13.32 1.67 13.79
20090610 13.53 20090611 13.42 -0.81 13.57
20090619 13.40 20090707 13.89 3.65 14.59
20090720 14.23 20090729 14.40 1.19 15.79
20090804 15.19 20090805 14.88 -2.04 14.91
20090820 13.04 20090831 12.04 -7.66 13.74
20090908 12.79 20090918 12.78 -0.07 13.22
20090930 12.27 20091027 12.72 3.66 13.21
20091102 12.85 20091111 12.93 0.62 13.30
20091116 13.21 20091124 12.97 -1.81 13.65
20091224 13.26 20091210 12.93 -2.48 13.34
20091214 13.18 20091215 13.12 -0.45 13.26
20091228 12.76 20100108 13.36 4.70 13.48
20100112 13.46 20100113 13.26 -1.48 13.34
20100203 12.35 20100304 12.10 -2.02 12.47
20100311 12.23 20100312 12.16 -0.57 12.18
20100318 12.15 20100325 12.01 -1.15 12.43
20100326 12.17 20100408 12.11 -0.41 12.43
20100413 12.44 20100419 11.89 -4.42 12.61
20100430 11.33 20100506 10.46 -7.67 11.31
20100512 10.45 20100517 10.09 -3.44 10.62
20100519 9.96 20100602 10.13 1.70 10.54
20100610 10.17 20100628 10.16 -0.09 10.36
20100707 9.94 20100715 9.76 -1.81 10.08
20100720 9.89 20100803 10.09 2.02 10.35
20100817 9.93 20100823 9.84 -0.91 10.15
20100902 9.80 20100903 9.79 -0.10 9.89
20100906 9.88 20100909 9.70 -1.82 9.83
20100914 9.75 20100915 9.75 0.00 9.76
20100929 9.71 20101020 10.96 12.87 11.42
20101104 11.80 20101115 11.93 1.10 12.96
20101129 10.64 20101216 11.32 6.39 11.70
20101231 10.89 20110120 10.62 -2.47 11.17
20110127 10.95 20110211 11.09 1.27 11.40
20110214 11.30 20110217 11.37 0.62 11.49
20110303 11.28 20110314 11.27 -0.80 11.89
20110322 11.45 20110331 11.61 11.61 11.80
20110401 11.67 20110412 11.60 -0.60 12.06
20110503 11.32 20110504 11.07 -2.20 11.15
20110510 10.85 20110512 10.73 -1.10 10.80
20110519 10.69 20110524 10.34 -3.27 10.75
20110525 10.46 20110616 10.59 1.24 10.79
20110624 10.65 20110708 10.69 0.37 10.92
20110726 10.32 20110803 10.29 -0.29 10.65
20110815 9.89 20110822 9.64 -2.52 9.98
20110906 9.58 20110920 9.65 0.73 9.78
20110921 9.71 20110922 9.53 -1.85 9.76
20110927 9.66 金牛以中国石油为例，介绍观察纪录结果。
中国石油KDJ观察统计金叉日期 买入价 死叉日期 卖出价 盈利情况 期间最高20071115
36.25
20071122
33.69
-7.06
37.5420071205
30.30
20071214
29.35
-3.13
30.9620071220
29.10
20080102
29.48
1.30
31.5820080131
24.09
20080214
22.90
-4.93
25.2520080219
23.80
20080221
22.60
-5.04
23.8820080229
21.23
20080310
20.78
-2.11
22.2420080314
21.12
20080321
19.80
-6.25
21.9520080403
16.33
20080414
15.71
-3.79
17.3220080423
16.59
20080508
16.80
1.26
17.7720080521
16.19
20080604
16.30
0.67
17.2620080618
14.94
20090619
15.45
3.41
15.4520080620
14.56
20080627
13.96
-4.12
14.7720080703
13.51
20080716
13.96
3.33
14.7120080721
14.26
20080801
13.91
-2.45
14.4320080815
12.76
20080818
12.27
-3.84
12.4620080820
12.96
20080826
12.32
-4.93
12.8020090918
10.05
20081008
11.27
12.13
12.3320081017
11.09
20081022
9.99
-9.91
10.7720081030
9.71
20081118
10.09
3.91
11.1320081119
10.81
20081120
10.57
-2.22
10.8320081204
10.60
20081212
10.14
-4.33
11.1020090105
9.47
20090112
9.16
-3.27
9.7420090116
9.44
20090212
10.49
11.12
11.0920090213
10.88
20090217
10.74
-1.28
11.5420090304
10.20
20090309
9.65
-5.39
10.0920090310
10.05
20090312
9.78
-2.68
10.0620090317
10.04
20090330
10.40
3.58
11.1620090413
11.03
20090422
10.79
-2.17
11.2720090504
11.14
20090520
12.14
8.97
12.4920090527
13.10
20090608
13.32
1.67
13.7920090610
13.53
20090611
13.42
-0.81
13.5720090619
13.40
20090707
13.89
3.65
14.5920090720
14.23
20090729
14.40
1.19
15.7920090804
15.19
20090805
14.88
-2.04
14.9120090820
13.04
20090831
12.04
-7.66
13.7420090908
12.79
20090918
12.78
-0.07
13.2220090930
12.27
20091027
12.72
3.66
13.2120091102
12.85
20091111
12.93
0.62
13.3020091116
13.21
20091124
12.97
-1.81
13.6520091224
13.26
20091210
12.93
-2.48
13.3420091214
13.18
20091215
13.12
-0.45
13.2620091228
12.76
20100108
13.36
4.70
13.4820100112
13.46
20100113
13.26
-1.48
13.3420100203
12.35
20100304
12.10
-2.02
12.4720100311
12.23
20100312
12.16
-0.57
12.1820100318
12.15
20100325
12.01
-1.15
12.4320100326
12.17
20100408
12.11
-0.41
12.4320100413
12.44
20100419
11.89
-4.42
12.6120100430
11.33
20100506
10.46
-7.67
11.3120100512
10.45
20100517
10.09
-3.44
10.6220100519
9.96
20100602
10.13
1.70
10.5420100610
10.17
20100628
10.16
-0.09
10.3620100707
9.94
20100715
9.76
-1.81
10.0820100720
9.89
20100803
10.09
2.02
10.3520100817
9.93
20100823
9.84
-0.91
10.1520100902
9.80
20100903
9.79
-0.10
9.8920100906
9.88
20100909
9.70
-1.82
9.8320100914
9.75
20100915
9.75
0.00
9.7620100929
9.71
20101020
10.96
12.87
11.4220101104
11.80
20101115
11.93
1.10
12.9620101129
10.64
20101216
11.32
6.39
11.7020101231
10.89
20110120
10.62
-2.47
11.1720110127
10.95
20110211
11.09
1.27
11.4020110214
11.30
20110217
11.37
0.62
11.4920110303
11.28
20110314
11.27
-0.80
11.8920110322
11.45
20110331
11.61
11.61
11.8020110401
11.67
20110412
11.60
-0.60
12.0620110503
11.32
20110504
11.07
-2.20
11.1520110510
10.85
20110512
10.73
-1.10
10.8020110519
10.69
20110524
10.34
-3.27
10.7520110525
10.46
20110616
10.59
1.24
10.7920110624
10.65
20110708
10.69
0.37
10.9220110726
10.32
20110803
10.29
-0.29
10.6520110815
9.89
20110822
9.64
-2.52
9.9820110906
9.58
20110920
9.65
0.73
9.7820110921
9.71
20110922
9.53
-1.85
9.7620110927
9.66
奇怪，我自己发帖，二次居然管理员要审察，审察就审察了呗，还那么长时间不见踪影！
什么管理员！！！ 金牛以中国石油为例，介绍观察纪录结果。
金叉日期 买入价 死叉日期 卖出价 盈利情况 期间最高
20071115 36.25 20071122 33.69 -7.06 37.54
20071205 30.30 20071214 29.35 -3.13 30.96
20071220 29.10 20080102 29.48 1.30 31.58
20080131 24.09 20080214 22.90 -4.93 25.25
20080219 23.80 20080221 22.60 -5.04 23.88
20080229 21.23 20080310 20.78 -2.11 22.24
20080314 21.12 20080321 19.80 -6.25 21.95
20080403 16.33 20080414 15.71 -3.79 17.32
20080423 16.59 20080508 16.80 1.26 17.77
20080521 16.19 20080604 16.30 0.67 17.26
20080618 14.94 20090619 15.45 3.41 15.45
20080620 14.56 20080627 13.96 -4.12 14.77
20080703 13.51 20080716 13.96 3.33 14.71
20080721 14.26 20080801 13.91 -2.45 14.43
20080815 12.76 20080818 12.27 -3.84 12.46
20080820 12.96 20080826 12.32 -4.93 12.80
20090918 10.05 20081008 11.27 12.13 12.33
20081017 11.09 20081022 9.99 -9.91 10.77
20081030 9.71 20081118 10.09 3.91 11.13
20081119 10.81 20081120 10.57 -2.22 10.83
20081204 10.60 20081212 10.14 -4.33 11.10
20090105 9.47 20090112 9.16 -3.27 9.74
20090116 9.44 20090212 10.49 11.12 11.09
20090213 10.88 20090217 10.74 -1.28 11.54
20090304 10.20 20090309 9.65 -5.39 10.09
20090310 10.05 20090312 9.78 -2.68 10.06
20090317 10.04 20090330 10.40 3.58 11.16
20090413 11.03 20090422 10.79 -2.17 11.27
20090504 11.14 20090520 12.14 8.97 12.49
20090527 13.10 20090608 13.32 1.67 13.79
20090610 13.53 20090611 13.42 -0.81 13.57
20090619 13.40 20090707 13.89 3.65 14.59
20090720 14.23 20090729 14.40 1.19 15.79
20090804 15.19 20090805 14.88 -2.04 14.91
20090820 13.04 20090831 12.04 -7.66 13.74
20090908 12.79 20090918 12.78 -0.07 13.22
20090930 12.27 20091027 12.72 3.66 13.21
20091102 12.85 20091111 12.93 0.62 13.30
20091116 13.21 20091124 12.97 -1.81 13.65
20091224 13.26 20091210 12.93 -2.48 13.34
20091214 13.18 20091215 13.12 -0.45 13.26
20091228 12.76 20100108 13.36 4.70 13.48
20100112 13.46 20100113 13.26 -1.48 13.34
20100203 12.35 20100304 12.10 -2.02 12.47
20100311 12.23 20100312 12.16 -0.57 12.18
20100318 12.15 20100325 12.01 -1.15 12.43
20100326 12.17 20100408 12.11 -0.41 12.43
20100413 12.44 20100419 11.89 -4.42 12.61
20100430 11.33 20100506 10.46 -7.67 11.31
20100512 10.45 20100517 10.09 -3.44 10.62
20100519 9.96 20100602 10.13 1.70 10.54
20100610 10.17 20100628 10.16 -0.09 10.36
20100707 9.94 20100715 9.76 -1.81 10.08
20100720 9.89 20100803 10.09 2.02 10.35
20100817 9.93 20100823 9.84 -0.91 10.15
20100902 9.80 20100903 9.79 -0.10 9.89
20100906 9.88 20100909 9.70 -1.82 9.83
20100914 9.75 20100915 9.75 0.00 9.76
20100929 9.71 20101020 10.96 12.87 11.42
20101104 11.80 20101115 11.93 1.10 12.96
20101129 10.64 20101216 11.32 6.39 11.70
20101231 10.89 20110120 10.62 -2.47 11.17
20110127 10.95 20110211 11.09 1.27 11.40
20110214 11.30 20110217 11.37 0.62 11.49
20110303 11.28 20110314 11.27 -0.80 11.89
20110322 11.45 20110331 11.61 11.61 11.80
20110401 11.67 20110412 11.60 -0.60 12.06
20110503 11.32 20110504 11.07 -2.20 11.15
20110510 10.85 20110512 10.73 -1.10 10.80
20110519 10.69 20110524 10.34 -3.27 10.75
20110525 10.46 20110616 10.59 1.24 10.79
20110624 10.65 20110708 10.69 0.37 10.92
20110726 10.32 20110803 10.29 -0.29 10.65
20110815 9.89 20110822 9.64 -2.52 9.98
20110906 9.58 20110920 9.65 0.73 9.78
20110921 9.71 20110922 9.53 -1.85 9.76
20110927 9.66 就说结果吧，中国石油共有76次金叉，75次死叉。
而真正获利的，仅有24次是数据上获利的，因为还没有扣除手续费。
而获利的当中，10%以上的四次，12.13、11.12、12.87、11.61。
亏损当中，最大的四次是7.06、 9.91、 7.66、7.67。 在观察统计表里，特别设置了一项：买入后到卖出前的最高价，就是表示买入后最高能够获利的价格。结果，这项中大多数都能有不错的获利空间。至少说明一个问题，即按照KDJ金叉买入后，不必按照死叉卖出，而是按照相对的目标卖出，就可以大大的提高成功的。 今天的管理员，真的很无奈……………到现在还没有把我的表格放行！ 没有观察表，只能文字表达了。
这次对中国石油的观察统计，还真让人有很多想法：
1.如果我们减少操作，比如刚刚发出金叉，接着又发出死叉，一二天又发出金叉的情况，就不能反复操作，而是减少操作，适当延长持股时间，就能把亏损变盈利了。
2.金叉发生的位置也要考虑，是低位金叉还是高位金叉？
3.虽然是日线操作，但应该看看周线的位置，如果周线上KDJ还在下跌中，就不能认定日线的操作。 金牛把表格弄成三个图，看看能不能发。 看太细了，我觉得先得培养大局观，其实股票真的是傻子游戏。 牛市持股，熊市持币，这话真的不是废话。 kdj 之类的指标在大势为中枢震荡时候 比较受用。有明确趋势时候，持股就行。 其实做股票，赚最大的情况，就是有明显趋势时候，坚定持股。 希望我的话能给你思考。