以下为转帖：
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关于期货投资亏损来源的报告，客户交易数据分析（数据周期是最近3年）:
一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。
二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易，基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。
第四、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会，一把砸进去，不止赢止损，长线持有，让利润去奔跑OR暴仓。
回复 #58 泡泡龙QQ 的帖子
。。本来不想出来说话。实在是看LZ说的心寒。。。其实技术学好了就可以稳定亏损，从稳定亏损+克服心态=机械化交易，就可以稳定盈利。
首先你要信技术，否则一切交易无从谈起，还是唯心的。
另外你的交易系统和预测系统是分开的。
说简单一点，指数的涨跌形态犹如盖楼，一定现有地基，后有框架，然后有砖墙，最后成型。
对应与期货的起涨点或者起跌点。。。。一定现有转折，后有回调，然后有背离，最后新高。
新高后可以有多种走势，当然首先为反趋势的转折，强势为WXY的（平台）震荡，最强势翻越，最弱最少见的为更大一个级别的反趋势。
说了这么多，其实强调的只有一点——结构！学波浪等技术是为了什么，预判结构，都说波浪马后炮，其实不然，用一个背离就可以近乎完美的判断转折点。因为这个技术适用于每一个级别，所以你可以精确到某一秒，某一个点位，宣布这里就是顶，底。
谨慎的交易者，仅仅做3浪和5浪或者C，极端自信的交易者可以做完全程。
说白了，心态这个东西不是决定盈亏的根本因素，根本还是交易系统，和技术研判。。
你可以用最简单的BIAS背离，参数30，1，1.
也可以用短中长均线5，34，62，长期线下做空，线上做多，前提是看中期均线上翘还是下拐，结合短期均线.
实在太多方法了，什么时候做到只要开仓就盈利的几率占80%。无疑就成功了。
我是个学生，没钱，仅仅是对期货，外汇有兴趣，研究了1年多，没事爱模拟盘，胜率很高，基本就是80%。。还在继续完善系统，等我毕业了就开账户去，我不能容忍钱打水漂。不爱交学费。 你的成功可能有很多种，但是你的失败只有一种。如果这里经历过失败的，大家会发现你的失败只有一种：就是没有按规则去玩游戏。你没有一个严格的技术上的入场点和出场点，你随着性子来，比如今天心情好，忍不住手痒了我要交易了。你在市场上越随性，你会发现自己越失败，你越去遵守规则，你会发现自己越成功。 原帖由 东和二队 于 2011-9-15 20:49 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你的成功可能有很多种，但是你的失败只有一种。如果这里经历过失败的，大家会发现你的失败只有一种：就是没有按规则去玩游戏。你没有一个严格的技术上的入场点和出场点，你随着性子来，比如今天心情好，忍不住手 ...
#*d1*# 原帖由 oushixingfu 于 2011-9-15 20:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
。。本来不想出来说话。实在是看LZ说的心寒。。。
其实技术学好了就可以稳定亏损，从稳定亏损+克服心态=机械化交易，就可以稳定盈利。
首先你要信技术，否则一切交易无从谈起，还是唯心的。
另外你的交易系 ...
听着有点悬呐，兄弟如果真有此等功力的话，不用等毕业，会有人主动给你提供资金让你操作的，比如我#*22*#
说实话，我认识的老期货也好，很猛的新人也好，真没有人敢说或者做到80%的，兄弟果真有此等能耐？
如果此言属实，以后的金融巨子非你莫属了，老巴 老索 等等都是不入流的货了，期待兄弟回复，虽然内心无法相信，不过自古英雄出少年。希望楼主不是初生牛犊不怕虎就好。
诚心寻绝顶高手合作#*19*# 原帖由 oushixingfu 于 2011-9-15 20:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
。。本来不想出来说话。实在是看LZ说的心寒。。。
其实技术学好了就可以稳定亏损，从稳定亏损+克服心态=机械化交易，就可以稳定盈利。
首先你要信技术，否则一切交易无从谈起，还是唯心的。
另外你的交易系 ...
模拟和实盘的心态有极大的区别，实盘经验是必须的，有悟性的一般是2年左右。 技术分析的最终目标是什么？不同的人有不同的答案。我个人认为，技术分析的最终目标是找到安全交易的定式。说起定式，大家最熟悉的莫过于围棋的定式了，古今中外的棋手，经过多次对弈实践，对于角上着子，逐渐形成的一些被公认比较妥善的程式，也即定式。在投机市场中，从是否能够稳定获利的角度看，交易者有三种模式：稳定获利的杀手模式、时盈时亏的混沌模式和不断重复错误的自我毁灭模式。要想建立杀手模式，就必须找到安全获利的交易定式，并不断重复利用这种定式。当市场没有出现安全获利的交易信号时，必须耐心等待，即使是一个月、三个月甚至一年。 你最好按一个方向做啊，怎么老想多空通吃呢 各位前辈，各位朋友继续#*)*# #*)*# #*)*# #bb# #bb# #bb# #bb# 原帖由 dadalang 于 2011-9-16 09:53 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你最好按一个方向做啊，怎么老想多空通吃呢
我最近思考过自己的心理，我的心理本质是属于侠客情怀，比如用30万每年赚10万（后面还可以复利），跟2万每年能赚10万比较，我喜欢后者，我喜欢那种任何人都拿我没办法的感觉。。。。。。。。。
回复 #66 run0335 的帖子
现在我的感觉就是。。一直寻找圣杯，找到了不敢用！幸福来的太快，让人难以置信！！。。。。现在我努力的不犯错误。我昨天才开始玩商品期货。
出手点很重要，更重要的是选对目标，昨天到今天30分钟出手5次，4次盈利，1次亏损。这2天总盈利1800。还没止损。这次亏损是因为昨天开盘先做空铜，3分钟1手赚850。。。看见铜要小级别转折就平了，去做空锌，谁知道有色跟着一起反弹了。哎，锌不上不下，把我套着500.不过中期空没错。
今天开盘又空了下PTA，1分钟就平了。。本来等白糖高位背驰，发现1205没1201走的好，但总体来说都不适合我的技术，就没动手。
我做外汇和股指期货倒是翻倍很快。。。
都是数字，不是钱。。。。
下面是我刚开始建立模型时候练手的第5个和第6个模拟账户，现在可能比那时候更理智吧，现在我手里只有上周2785点开的 2手期货空单，一直没动。。犯了点错误。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_65a22d3b0100sp9u.html
回复 #67 东和二队 的帖子
嗯。现在我就是准备完善系统。。。老是犯错误导致利润缩水。。。一急一气就撒手不管了。。回复 #66 run0335 的帖子
自己的钱都不敢玩，还玩别人的，岂不是找死+骗子。。。。。。。我的系统说白了就1个思路，看清日线趋势，然后用背离抓小级别的转折。。
一旦出手被套，那就说明犯错误了，但是大级别没错，我可以耐心的扛或者高位加仓，或者锁仓等明了，而不是傻傻的止损 原帖由 oushixingfu 于 2011-9-16 10:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
自己的钱都不敢玩，还玩别人的，岂不是找死+骗子。。。。。。。
我的系统说白了就1个思路，看清日线趋势，然后用背离抓小级别的转折。。
一旦出手被套，那就说明犯错误了，但是大级别没错，我可以耐心的扛或 ...
找背离转折点进场和锁仓不止损的操作我都做过一段时间，说实话，楼主还没有出大问题是因为还没有碰到小概率事件，你交易的时间和经历还不算长，而且交易频率太高的话，任何人都不能长期盈利 的。
当然我的看法是建立在常识的基础上，也许楼主就是那种能够打破常规的天才，关注你的交易情况。时间更久的测试能够更好的说明问题，如果有能力，胆量自然就大了，无所谓敢不敢的，要相信自己#*22*#
回复 #75 run0335 的帖子
..前一段我就是被过山车了2次，发现做转折风险很大，目前用1F上的72日线判断转折是否开始，提防延伸类走势，昨天大盘的高点判断的还可以。现在一般都是做趋势的中段，短线累，还不如看清趋势做趋势顺心。
期货就是这个思路。
我打算再测试一年，每天都在看盘，只不过是期指而已，比如现在的期指，谁敢乱动，完全就是混沌中。。我持仓2个星期的期指就等他选方向了再平。 简单的定式重复做，就这么简单 原帖由 我是一把小刀 于 2011-9-16 11:58 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
简单的定式重复做，就这么简单
重要的定式，一年只要重复做5次就不得了了····#*19*# 定式主要有两种：A，转折定式，俗称顶底，也叫鱼头；B，顺势定式，俗称鱼身和鱼尾巴，也叫3浪和5浪，也有叫C浪的，嗯嗯