借酒相送 发表于 2011-1-25 17:51

关于套利

这几天想弄一个套利模型，已经有一个系统成型，跨期套利，当两个合约差值到一定程度（动态计算），即认为有套利机会，当差值回归到一个正常值，就平仓等待，从测试数据看，绝大多数品种都有不错的收益，初步确立系统的通用性和可行性。
但目前有一个问题，冷门合约成交问题，主力合约滑点2个应该够用，冷门合约如果为了成交也采用扫单方式的话，有时会有巨大落差，不知道套利的朋友都怎么处理这块的？
为了规避冷门合约的问题，考虑跨品种套利，感觉跨品种套利风险大一些，而且没找出合适的模型。

借酒相送 发表于 2011-1-25 18:08

冷门合约成交确实不好搞
或许可以考虑跨品种的蝶式套利？

豆子爸爸 发表于 2011-1-25 19:59

套利也不见得好搞啊

rypan1 发表于 2011-1-25 20:46

这个也是统计套利吧，根据历史的发生概率来判断未来。

先挂单开仓低交易量的合约，再开仓高交易量合约。

借酒相送 发表于 2011-1-25 21:10

原帖由 豆子爸爸 于 2011-1-25 19:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
套利也不见得好搞啊
套利稳定，风险小
越好的东西，越难搞

借酒相送 发表于 2011-1-25 21:20

原帖由 rypan1 于 2011-1-25 20:46 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这个也是统计套利吧，根据历史的发生概率来判断未来。

先挂单开仓低交易量的合约，再开仓高交易量合约。
我也是这么想的，低成交量合约成交后，主力合约追单买。
这样做会错失一些时机，我先把模型写出来，实际跑跑看。

借酒相送 发表于 2011-1-26 11:53

程序已经可以实现主力合约等待冷门合约成交，一旦冷门合约成交，立刻在主力合约追价反向开单。
上午实际测试时，冷门合约上挂单成交太困难了。

rypan1 发表于 2011-1-26 13:49

用实盘测试的？

借酒相送 发表于 2011-1-26 14:21

原帖由 rypan1 于 2011-1-26 13:49 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
用实盘测试的？
没有，只是测试程序，所以把周期弄的很小，尽可能多的成交，目前程序没问题了，剩下的就是看这种构架有没有实际获利空间，有的话，就找品种上实盘。

rypan1 发表于 2011-1-26 14:32

原帖由 借酒相送 于 2011-1-26 14:21 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

没有，只是测试程序，所以把周期弄的很小，尽可能多的成交，目前程序没问题了，剩下的就是看这种构架有没有实际获利空间，有的话，就找品种上实盘。

实盘中你的挂单会引起其他挂单的连锁反应。

paulpipi 发表于 2011-1-27 21:38

套利也不见得好搞啊

借酒相送 发表于 2011-1-27 23:16

跨期不好搞，冷门合约问题很麻烦。
春节后试试跨品种。
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