《谋事在人，期货速成必练三大绝招》
《谋事在人，期货速成必练三大绝招》翻了一些帖子，那些言语中茫无头绪、急于求成的比较多，处于这个阶段结局就不用说了。
我也是这样辛苦走过来的，这很痛苦，要走很多弯路；
所以多写几句，把我知道的大路说出来。
“成事在天，机遇偏爱有准备的人” 强调客观事物的多变、易变及其复杂性；
正因为这个原因，从全局看，不成功是常见现象，成功只是偶然盛开的花朵。
另一方面，人的能力虽然有限，但在局部环境中，可通过自身努力达成最佳效果；
这就是人的主观能动性，可以让局部的成功看上去很必然。
做期货即是做人。
人生能够显赫，一要能预见时代需求而积极准备；
二要在时代来临时把握住方向，有能力把具体事情作好。
期货就是概率世界，不成功是正常结果，成功是很难的事。
期货交易也是一种赌，但与普通赌博有差异，因其中隐含有概率优势；
期货交易，其实是寻找久赌必胜的方法，最关键是胜率、盈亏比这两个数据。
要想速成，得练好三大绝招：
1、第一绝招：交易胜率>40%、盈亏比>3
胜率不是指10次交易，而是百次、千次、五年、十年。
60%以上的胜率可遇而不可求，遇到也未必稳定，不要去强求；
40%以下的胜率也太低了点；
40%至60%的胜率要求不算高，这个范围也容易稳定达到。
盈亏比>3是市场客观存在的现象，关键是你的交易方法能否协调这两者。
价格波动极其复杂，而描述趋势的方法总是线性的；
盈亏比高的方法胜率往往低；
无论你用何种方法，对趋势的描述都会有假信号，而且数量不会少，
假信号多了，胜率就低下来，只有靠盈亏比高取胜了。
还有别的胜率、盈亏比的搭配比例，有兴趣者在第二招中自行计算。
特别说明：胜率>50%，盈亏比=1，也可以靠资金管理盈利；
只是不知道谁有本事将胜率稳定在50%以上。
最好能编写公式，对不同时间段测试，评价两个数据的稳定范围。
没有这一招，在市场能作的事就只是拼掉老本；
练成这第一招，至少看到了成功希望！
2、第二绝招：资金管理
先看一段话
“我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是50%，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。
假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢1元，出反面你输1元，你们各拿1000元的本金来赌。
这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。
突然你朋友建议说：从下一手起，出正面你赢9 角5 分，出反面他赢1元。你还干吗？你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。
反过来，朋友建议说出正面你赢1元，出反面你赔9 角5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。
现再假设这位朋友要提高赌注，每注500元，出正面你赢500元，出反面你输475 元。
概率没有改变50%，盈亏比没有变还是1：0.95，但赌注变了，从本金的1/1000提高到1/2。这时你有什么感觉？
你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手开始冒汗。如果这1000元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？”
这段话有三个关键词：胜率、盈亏比，以及以此为基础的资金管理。
如果胜率和盈亏比是固定的，那很好办：
A、假设硬币的两面出现的概率相同，即亏率P1=赢率P2=0.5；嬴亏幅度是给定的,亏幅r1=－1和赢幅r2=2，
(赢幅包括本金那一份，实际是指你赢回一倍)。
最优投资比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.25
即每次拿出你的 25％资金下注。要么亏完(即r1=-1)，要么赚一倍（即r2=2），多次重复，必能取胜。
期货这样干，暴仓无疑。说明我们交易正确率不如抛硬币，低于50%。
B、假设嬴亏比为2:1，即亏幅r1=－1和赢幅r2=2（赢1倍），则赢率P2大于1/3才有解。即赢率必须大于33%。
假设嬴亏比为3:1，即亏幅r1=－1和赢幅r2=3（赢2倍），则赢率P2大于1/4才有解。即赢率必须大于25%。
C、赢率P2=25%时，亏率P1=0.75；则必须亏幅r1=－1和赢幅r2=4（赢3倍）才有解。
最优投资比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.0625
换句话说就是：小单长线拿下大行情，你铁定获利。
注意：这里说的是最优投资比例,不是最安全的投资比例。既然是赌，就忽略几次亏光的小概率事件。
市场中，胜率和盈亏比是不固定的；只是一种估算，可以认为大致如此而已；
但也能稳定在某一范围，可以按照公式在这个范围内作出资金规划。
资金管理就是根据胜率、盈亏比，规划你的资金；
胜率、盈亏比有多种搭配，只要公式有解；
建议你同时要兼顾资金的安全性。
用下述评价法，或许更客观有效
(1)、成功率 > 44%
(2)、单次最大亏损< 总资金30%
(3)、总盈利/总亏损 > 2
(4)、连续最大亏损< 总资金50%
(5)、5年收益率 > 10倍；5年10倍以下的交易系统，需寻找特征再改进。
(6)、单边行情中，利润能大幅增长
期货最安全的资金管理就是不用期货杠杆，盈亏比为1时，那也得胜率>33%才行。
依据胜率、盈亏比，很容易判断你的交易是否能成；也能最佳配置你的资金。
没有好的胜率、盈亏比，资金管理是空谈；
有了好的胜率、盈亏比，不作资金管理是蛮干。
没有第一招，资金管理只是亏得慢而已；
只有第一招，不练第二招，不善于利用机会，要么保守、要么冒进。
练成这第一、第二两招，就具有了抓住机遇的本事！
3、第三绝招：接受亏损、约束行为、设定底线
有了前两招，似乎该等着数钱了吧？，非也！
系统会出错，人也会犯错误，这是事情的常态；
人都怕自己吃亏，要求别人完美；
人性自私是一种不愿说出、但会随时表现出的本能。
市场波动随时诱惑你，千百个念头牵动你操作的手指：
“先卖吧，待会再捡便宜买回”；
“要跌穿了，少亏点好些”；
“这次可能又错了。。。”；
“在涨、在涨、快快。。。”；
“。。。”；
这时候，你需要战胜自己。
你必须改变心态，学习接受亏损是交易的一部分；小错可以有，大错不能犯；包容小错误、接受亏损；
你还要用铁的纪律、坚强的意志约束手指的行为，少看少动；
亏大了怎么办？用底线纠正错误：底线就是你资金管理所容许的最大亏损，来源于历史数据测试。
可以看出，前两招是练交易的“智”，这第三招是练交易的“勇”；
有勇气接受亏损、有勇气包容错误、有勇气约束行为、有勇气截断亏损。
第三招是双刃剑，没有前两招作基础，它会让你更快速崩溃。
没有胜率、盈亏比和资金管理，谈纪律、心态纯属瞎扯蛋。
第三招能练成，不是超人也是小超人，可望而不可及；
那也没关系，就用前面两招，再加上纪律约束行为、底线截断亏损。
然后轻松愉快地笑对市场。
如果趋势被你拿住，那就轻松享受利润；
如果市场它就没有趋势，那就愉快地认命。
参考资料：http://survivor99.com/lcg/mantan.htm #*d1*# 好贴 #*19*# 多谢鼓励
但愿能对各位有所帮助 #*d1*# 谢谢分享，学习 依简兄....所言的最差状况..期望值是多少呢
期望值=+0.4*0.75-0.6*0.25=0.15..............( ...3 /(1+3) = 0.75... )
正期望值..... 即每次拿出你的 25％资金下注。要么亏完(即r1=-1)，要么赚一倍（即r2=2），多次重复，必能取胜。
期货这样干，暴仓无疑。
.....................................
数学算出的最佳投资比例.....
1... 在实际操作上亏损百分比还要更小...一次亏25% 本金..那在开大玩笑了...
因为可能破产....粉多书上 建议一次交易.. 不高于 2%亏损.....
(中长期操作 或许我能高一些..但我完全没这样交易过..不清楚..只是猜的)
若有正期望值的交易系统 一次交易平均亏损 百分愈低 我猜愈能稳定获利
2... 期货因有杠杆 一笔交易 本金亏损百分比 就比 股票没杠杆高非常多了
... 杠杆 如双面刃 在没有确立最坏风险下的交易的亏损百分比坏处会急速增高... #*d1*# #*d1*# #*d1*# 谢谢分享 原帖由 fengyang2 于 2010-7-11 10:11 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
即每次拿出你的 25％资金下注。要么亏完(即r1=-1)，要么赚一倍（即r2=2），多次重复，必能取胜。
期货这样干，暴仓无疑。
.....................................
数学算出的最佳投资比例.....
1......
胜率、赢亏比为固定值时的最优的赌法
最优即是兼顾资金安全和增长率
低于此，资金增长率低些但安全性高些，
高于此，资金增长率高些，全部亏完的机会大大增加
这种做法，连亏四次必然完蛋；
胜率50%，还连亏四次?
实际上，胜率、盈亏比、最大亏损、最大连续亏损，有了这些数据
可以很好地制定资金管理
资金管理其实就是围绕胜率、盈亏比作文章
资金大要考虑安全边际
毕竟，亏完不能重来
资金小，不妨按这个赌一睹
闲钱嘛，输了再来
[ 本帖最后由 简明扼要 于 2010-7-12 12:18 编辑 ] 1... 在实际操作上亏损百分比还要更小...一次亏25% 本金..那在开大玩笑了...
因为可能破产....粉多书上 建议一次交易.. 不高于 2%亏损.....
(中长期操作 或许我能高一些..但我完全没这样交易过..不清楚..只是猜的)
若有正期望值的交易系统 一次交易平均亏损 百分愈低 我猜愈能稳定获利
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说明大资金安全、稳定最重要；
说明大家都私下承认胜率、盈亏比很低。以保本的心态在交易。
资金足够多，胜率、盈亏比不变的情况下，一次投入资金小到1手，最安全。
期货中，按报价交易，不用杠杆，不赚钱不出手，那肯定安全，
只是一辈子能有几次交易？还要忍受漫长的套牢
只要能找出胜率、盈亏比，
就有最佳的资金配置赌法 1... 在实际操作上亏损百分比还要更小...一次亏25% 本金..那在开大玩笑了...
因为可能破产....粉多书上 建议一次交易.. 不高于 2%亏损.....
(中长期操作 或许我能高一些..但我完全没这样交易过..不清楚..只是猜的)
若有正期望值的交易系统 一次交易平均亏损 百分愈低 我猜愈能稳定获利
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说明大资金安全、稳定最重要；
说明大家都私下承认胜率、盈亏比很低。以保本的心态在交易。
资金足够多，胜率、盈亏比不变的情况下，一次投入资金小到1手，最安全。
期货中，按报价交易，不用杠杆，不赚钱不出手，那肯定安全，
只是一辈子能有几次交易？还要忍受漫长的套牢
只要能找出胜率、盈亏比，
就有最佳的资金配置赌法 #*27*# 不结合个人具体操作的资金管理是个什么？
独立的资金管理没有意义，并且资金管理必然是个性的，所谓最佳都是主观意义上的最佳
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