polpol 发表于 2010-6-22 14:37

问个关于指数期货的问题，做指数期货的达人请进。

为什么IF1007，1008，1009的点数都不一样？

if1009是2844点比if1008高20点，if1008比if1007又高20点

而300指数是2785点，比if1007低15点

那么这些有套利的机会吗？

哈哈哼哼 发表于 2010-6-22 15:15

因为买的人不一样

polpol 发表于 2010-6-22 17:04

晕，有谁来解析一下

dqhzzy 发表于 2010-6-22 17:09

一般情况不会给你跨合约套利的机会。

记住，只做主力合约，那个不是小散研究的。

zzzz2000 发表于 2010-6-22 17:14

只做主力合约……#loveliness#

sld5473 发表于 2010-6-22 17:36

期指的价格是参考现货的价格，但不是指与现货价格一致，会存在升水（高于现货价）或贴水（低于现货价）的现象。
    通常情况下，远期合约比短期合约升水或贴水的幅度更大些，所以你会看到IF1009>IF1008>IF1007>沪深300的现象。
    这种情况很难说一定存在套利空间，因为交割日的结算价是沪深300现货最后两小时的加权平均价。届时，结算价虽然与现货价仍有一些差价，但也基本接近，几乎无套利空间。这好比权证的“末日轮”。
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