或去除里面设好的交易量，
Params
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice; // 开仓价格
Numeric myExitPrice; // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}Else
{
preEntryPrice = preEntryPrice;
PreBreakoutFailure = PreBreakoutFailure;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR;
TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
DonchianHi = HighestFC(High,boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low,boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High,fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low,fsLength);
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破开仓
If(CrossOver(High,DonchianHi) && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(CrossUnder(Low,DonchianLo) && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDfsDExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
// 求出持空仓时离市的条件比较值
ExitHighestPrice = Highest(High,teLength);
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
End
更改投入资金就可以了！！#*)*#
这里是吗
请问系统里设的交易是以％为第一次,第二次又是多少％，
因我想同时监控3--5个品种，所以对各个品种买入是各不相同
比如，有5万元,设置为
买白糖2份合约，
买TA1009,1份合约。
买P1011,1份合约。
这样那个品种先到买入就按数量成交，后面的才有资金可用呀
我前几天试到头2个品种成交了，第3个就提示资金不足
开拓者的员工,回复问题很慢，我看论坛的提问，好多都没回复，
把资金按品种分配就可以了！#*)*#
#vv1#
谢谢您
马上一年了#*P#
原帖由 杨太极 于 2010-8-3 18:01 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
马上一年了#*P#
哈哈，我在家下岗一年半了！！#*18*#
比上班强吧#*29*#
原帖由 杨太极 于 2010-8-3 22:17 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
比上班强吧#*29*#
比较自由，不受约束！
这里面的开仓均价跟持仓均价是什么意思，这两个好像是一个意思啊
今天设为10％时,它一次只成交1手。
新问题，
请问，我今天买2份合约，明天到平仓点自动卖出一份，有买点又自动买入1份，即自动成交中保存1份合约为长线。这样在系统外可以设置吗？
系统不会管不是他开的仓
因为责任自负#*29*#
新问题，
请问，我今天买2份合约，明天到平仓点自动卖出一份，有买点又自动买入1份，即自动成交中保存1份合约为长线。这样在系统外可以设置吗？
原帖由 zhx163 于 2010-8-4 12:03 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
系统不会管不是他开的仓
因为责任自负#*29*#
请说详细点，谢谢。
学习。谢谢 。