我的日内短线交易理念
1. 关于趋势：价格是按照趋势发展变化的，趋势一旦形成，则更容易延续而非反转；历史会重演，历史又是不断被创造。创新高的涨势中不要在意压力，也不可以主动做空，创新低跌势不要在意支撑，也不可以主动做多。火中取栗的行为不是一般人能玩的转的。有很多朋友总抱怨为什么理论上说的价格创新高时候应该果断追进，结果事后发现这些突破往往都是假突破最终不得不止损出局，却不知道其原因就在于此操作是在更大一级趋势上的逆势操作造成。一波惯性趋势行情中顶部和底部只有一个，不要盲目空顶买底，顶部和底部都是很久以后才知道的。当市场向一个方向前进的时候，不要反向建仓，直到有充分的证据显示市场“已经”转向了，趋势已发生变化时(不是“将要”转向，更不是它“应该”转向了，注意，是“已经”转向了)。趋势是有惯性和动量的，可以顺水推舟落井下石，但不可以螳臂挡车。
2.关于开平仓控制：
开仓建议一次性将仓位开足，盈利头寸的平仓可以分批平仓或者一次性平仓。
日内交易有着时间短、见效快的特点，日内操作应在快和准为原则上采取一次性建仓法，因为在实际操作中好的开仓点出现的时机只有一瞬间，根本来不及分批建仓。日内交易的加码，无论赚钱加码还是亏损摊平加码。行情越发展,加码比新单第一次入市难度要高，需要考虑更多方面的因素，通常，等你想再次加码的时候价格通常已经不再那么有利。涉及到风险评估和风险控制问题，加码会使情况复杂化，并对整个交易造成不利影响。每次只下一注，最有把握的时候下注。必须把介入点成本控制在止损范围内的价位，这就要求对信号形成的过程有预期和判断力。有句俗语说见好就收，这是交易系统中带来利润的要素，不同的信号止盈点不同，有的依靠均线，有的依靠位置，还有的依靠指标，通常情况下，止盈点可以在关键点位采用一次行平仓或者分批撤退的策略，日内操作的原则是越到最后仓位越小，这样可以保证在趋势没有发生逆转的情况下实现更大的稳定盈利，以免贪心过盛或者提前出局造成的利润消失。
3.关于止损：
这是交易系统中的救命要素，严格执行止损，不但可以帮助降低操作风险，更重要的是能帮助自己抓住属于自己的行情。
“价格止损法”，如果介入后价格走向却与事先的判断相反，这时候我们就需要进行止损操作，好的止损点离不开以下要素：
A、准确的信号。每个信号的止损点是有所区别的，有的信号四五个点就可以了，有些要七八个点，但有些特殊的信号可达到十几个点，这一切都要求对于操作品种技术分析有较深的领悟才能做到。在等比例止损操作的情况下，止损范围的控制可以和舱位控制结合使用，重仓窄止损，轻仓宽止损。
B、避免操作频繁，再好的止损也不能在短时间内一而再再而三的使用，否则小亏很快会变成巨亏。成功的操作往往会在一个方向下单，盈利后会出场，不建议盈利平仓后新开反向仓位，因为逆大势操作的成功率比较低。 但偶而相反的方向也会出现一个良好的交易机会，这需要非常精湛准确的操作技术。
“时间止损法”——依然是遵循利弗摩尔的理论：如果是正确的交易，那应该一进场就赚钱！只要持仓超过一定的时间，帐户依然没有浮赢，起码说明了两点：第一，趋势有可能做反了，第二，或许真正的趋势还没有启动。这两点中的任何一点都能成为我们可以止损的理由，那么，还等什么呢？止损吧，把资金用到趋势已经启动的品种上去，而不要在这个半死不活的品种上死耗。
4.关于技术指标：
要培养精确的看盘技术，不要依赖于复杂的各种指标工具。完美的交易计划指导交易者在时间和价格汇聚基础上进行自由的操作，而不需要机械的信号指标交易系统。市场最本质的东西是价格的波动，而非各种指标。指标都是经过价格处理的，有时候代表的不是价格本身。（如反趋势指标的钝化，趋势指标的滞后和在震荡中的失误，以及回撤性大，所以跟随价格就可以）大多数的指标是从一些非常简单的基础资料发展成的。要认真掌握这些基本要素，不断完善进行优秀操作所必须的优势。
5.关于耐心：
想要快速致富，却要耐心做起。市场没有机会的时候，要非常耐心地等待或者耐心地尝试；市场机会来了又必须迅速地牢牢把握。
6.关于基本面：
市场供求并不简单决定市场走势；我们所知道的基本面极度有限，也很片面；即使掌握较多的基本面数据，如何分析基本面难度也很大；预期面和资金面在更大程度上决定了市场的短期走势。最好的办法就是把一切障眼法去掉，剩下价格的本质，你可以看得更清楚。在日内操作中不要去关心基本面，也不要关心外盘。
以上这些只是简单总结了一下日内交易理念，有不完善或者错误的地方欢迎大家多批评指正。在这里我携全体火星人和奥特曼给大家拜年了，恭祝各位在牛年身体健康，家庭幸福，财源广进！ 很不错 *d:1*
日内不但要枪法好 还得有一把好枪 哎呀,娘亲啊，我刚抱怨没人给我红包呢,上网就发现一个大的.
很久没有看到这么有思想的文章了,飞狗兄好大方啊,血汗换来的经验就这么无私奉献啊.
思路很好,尤其是第三条止损的思路非常好,时间止损法的确是一个可以在市场中生存的利器.只有反复琢磨利物莫那本书的交易思维的人才会注意到那几句珍贵的思想. 狂顶......... 我也想给楼主加奖励 可惜不会 楼主是个实在人啊 赞！！！*d:1* 太复杂了 先顶，再说看法了.
还是被书所害.
当我们读书时,什么理想了,报效祖国了.什么主义了.什么一定要胜利，什么一定走向灭亡了.什么是社会发展必然规律了.等等...
当我们走向社会时.才发现我们所学的东西全是它妈的放屁. 社会只相信实力.国内还是一个特殊性，就是权力.
实力与权力。最终就是为了满足人的俗望.
证券理论===理想.主义.社会发展必然规律性.
期货的根本就是有人输钱，有人赢钱. 首先证券理论中的技术分析与其说是一门科学，不如说它是科学与艺术的结合。科学是严谨的是不容得半点虚假的，1+1永远等于2（当然算错的情况下可能等于3 ，哈哈）而不等于3。在实际的期货技术分析中，技术分析永远是要建立在概率的基础上才能成功的，如果有人说有一种技术分析方法有100%准确性的话，那么这种方式要么出现的概率极低，要么这种方法根本就不存在，因为如果真有一种100%准确而且经常出现不受到条件限制的方法的话，那么即使你只有1万元，按照这种方法操作下去，早晚有一天这个市场里所有的钱会被你赚光。期货的技术分析的核心就是用现在已知的价格和成交量等其条件去推导未来价格波动走向趋势变化的可能性概率，注意我这里说的是“可能性概率”而不是“绝对趋势”，因为从本质上来说未来存在很多不确定性因素，用已知的条件去推测未知的事情本来很多时候就不可能做到绝对精确的，比如我们站在一家商场的门口，就可以推测进入商场的人基本是上都是去购物的，但是不是所有的人都去去购物的呢，显然不是。有100个人进入商场，可能有90个人是打算去购物的，另外10个人也可能是商场的工作人员，去商场找人的或者是维修工。同样在证券市场技术分析中，技术分析也绝对不可能100%准确的预测每一次行情的出现和变化，比如股市中5.30事件，如果从技术分析的角度出发谁又能预测出当日大盘会出现暴跌出现1000多支股票跌停的“盛况”，但是类似突发事件毕竟不可能经常出现，属于小概率事件。我们不能排除突发事件对技术分析影响的不确定性因素，但是我们在期货市场却可以通过恰当的方法，以小的亏损为代价去博大的赢利，以小的亏损概率去博大的赢利概率的方法来达到赢利的目的。期货市场本来就是一个残酷的市场，你的每一分盈利都是别人同样以付出亏损为代价的，不同的分析理念和方法造就了期货市场永远是多空对垒博佚的局面，这也为你的每一次盈利或者亏损奠定了资金流动性基础。想想如果证券市场里所有的人都精通技术分析和精通基本面分析是多么可怕的事情！？说到这里我也要向所有既无视技术分析又不精通基本面分析和资金管理作用的各位期货界同仁致敬，是你们的无私奉贤成就了一批又一批期货界成功的长期赢利者。
本人才疏学浅，仅仅就个人观点发表看法，欢迎大家批评指正！如果有言语不妥和冒犯的地方还请各位前辈见晾！祝愿所有回贴的朋友2009牛年多财多福多吉祥！ :*29*: 原帖由 小成图第一高手 于 2009-1-31 05:09 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
先顶，再说看法了.
还是被书所害.
当我们读书时,什么理想了,报效祖国了.什么主义了.什么一定要胜利，什么一定走向灭亡了.什么是社会发展必然规律了.等等...
当我们走向社会时.才发现我们所学的东西全 ...
狂顶，呵呵。。。楼主讲的都是自杀的理念，也不知道为什么有那么多人看好。
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