<<小虎子的礼物>>
给MACD正在摸索日内交易的朋友送件礼物,名字就套用一下某本名著叫<<小虎子的礼物>>去年年底,在征得一个客户的同意后,我用日内交易也就是当日冲销的方法帮他管理一个帐户.时间是三个
月.我使用的是"开盘区间突破"交易法.总体的效果是三个月获得了5.3%的收益.我提一下,因为他是在重庆
某个手续费佣金超高的公司开的户,如果能使用比较低的手续费标准.三个月的获利应该可以提高到11%左右,
也就是月均3.3%,这再次证明手续费用是日内交易成败最关键的一个因素.三个月后客户因为私人原因消掉了这
个帐号,我也结束了日内交易.说实话,就我个人认为,当日冲削非常耗费精力.我自己是非常不适合从事这种
交易模式的.而且相比之下,它比我自己擅长的趋势跟踪型交易方法的获利水平要低得多,我实在是找不出什么
理由放弃高收益的方法而使用低收益的方法.
下面我会详细讲解我当时使用的那套方法.但我要声明一下.第一.我那三个月的收益非常一般,只比07年国
债的收益率高70%左右,不过这并不是说当日冲销不能拿到高收益.只能说是我没有那个本事而已.第二.我用这
套方法交易的时间只有三个月而已.用统计学上的术语来说就是样本数量严重不足,我实际上并不知道我是否
经历了这套交易系统的最大衰落幅度和最大衰落期限,那位朋友如果想用这个方法来做实盘交易,我强烈建议你
在使用前用最少5个品种.两年的数据来进行测试.简单的讲,实际上我根本不敢保证这套系统能否在长期内为你
赚钱.说到这里,你们应该明白我为什么愿意把这套方法公布出来了吧:P
不写长篇大论了,下面我就开始详细讲解这套交易系统:
1市场:买卖什么?
简单讲选择市场首重两个要素,流动性和波动性.对于日内交易来说,流动性尤其重要.什么是流动性,很简单,
你想买的时候就要有足够多的合约供你买,你想卖的时候要有足够多的买盘接你的单.什么是波动性.也很简单.
就日内交易来说,开盘价和收盘价之间的距离越大越好,这样你才有足够的获利空间.综上所述.像是菜油.塑料,
燃料油之类的品种就不用看了,我当时选择的两个品种是白糖和天然橡胶.这里只选这两个品种还有个原因,当
日冲销的速度非常快,要求精力高度集中,所以不能像使用趋势跟踪交易系统一样,同时交易多个品种,实际上我
建议交易新手只交易一个品种.
2头寸规模:买卖多少?
首先要明确一个概念,做期货交易是在做正当生意,不是赌博.所以咱们要像个真正的生意人那样来经营自己
的帐户,你的帐户就是你个公司.你的企业,比如你在经营一个小水果摊.每次进一筐苹果你就是在做生意,每次进
一卡车水果你就是在找死!
亏损是不可能避免,甚至可以说是期货交易神圣不可分割的一部分,但亏损却又是可以被控制住的,如果控制?
首先确定你愿意承受的最大风险,比如你每次愿意亏损总本金的2%.那么好,算一下你交易一口合约后,从开仓点
到止损点之间的距离,如果你交易一口合约后止损了,亏损是你总本金的0.5%,你单笔交易就可以交易四口合约.考
率到成交价差和日内价格快速反转,我强烈建议各位只交易三口和约.
强调一下,单笔亏损2%是最高极限.你只能比它少,不能比他多,当然,你自己非要找死我也不拦着你.
3入市:什么时候买卖?
4止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
5退出:什么时候退出一个赢利的头寸?
以上三点可以综合起来讲解,它也是大多数交易者最关心的部分,不少新手废寝忘食的看书,上网看所谓"高手
帖"讲白了就是想得到一套这样的东西,我告诉你,这个部分在完整的交易系统里是必不可少的,但它又是最不
重要的.菜鸟的明显标志就是常说:"我有一套如何如何厉害的判断分析方法".或者诸如此类.
我以多头方向的交易来说明买卖的规则,空头方向的交易你反方向推理就可以了.
首先每日开盘后观察日线图.在日线图上设一个13日移动平均线(这不是什么"神奇参数".只是我喜欢用这个参数
而已).如果当日参数比前日高,则确定当日只做多头,放弃空头,如果当日参数比前日低,则确定当日只做空头,
放弃多头.下面的规则你依此类推就可以了.
确定做多后,返回到15分钟图,在开盘后的第一个15分钟你要冷眼旁观.直到9点到9点15分这全天的地一根K线完
全形成,一但型成,这根K线的上影就是你的进场位,后续任何一跟15分钟K线的"收盘价"高过这个上影.你就买入,
买入后两条路,如果后续有15分钟K线的"收盘价"低于第一跟K线的下影.你就止损离场,看看后面还有没有进场信号.
如果没有触发止损.你就不论赚赔一直持仓到收盘前两三分钟平仓.
讲一下两个细节,第一,如果你第一单被止损了,后面再出现的进场信号从原则上说都是可以接受的,不过时间如果
超过14:30的话,我一般会放弃信号,第二.如果当日是单边走势.收盘前通常会出现当冲盘平仓(其实很多人在跟你做
同样的事情)导致的回落或反弹,这个时候适时平仓就是件非常"艺术"化的事情了.
小虎子是我的网名~
:*18*: :*18*: :*18*: :*18*: SF~~~UP
先顶后阅 :*22*: :*22*: :*22*:
又是一篇赚分帖~~~ 今晚研究,明天实习..... :*18*: :*18*: :*18*:
强烈鄙视只看不灌水的行为~ 还好我不在被B之列........
用哥的方法正看白糖呢. 是原创吗？给楼主加精华吧。
对了，我没那个权限...... 本人刚刚拉出来的,还冒热气呢~~:*22*: :*22*: :*22*: 记得《高级技术分析》这本书里有介绍这个方法。 zhaoyuankai朋友,总于出手了.顶了.
1:这个方法长期货操作定赢的.
2:只是很多人难以坚持下去.总是觉得为什么不提前一点点开仓.为什么一定后续任何一跟15分钟K线的"收盘价"高过这个上影.你就买入,
提进一点进仓.这样价位占优.实际上当聪明人是有害的.
3:还有就是当赢利很大时,也不坚持到收盘前平仓.实际上有时不坚持收盘前平仓.错守很多盈利.
4:还有就是有时运气不好,连亏N次,而放弃了它.机械式交易系统在于一惯性坚持与坚定它的原则.
真的是永不动摇 我没法连续长时间盯盘,估计得深入研究这东东了.15分钟,还算好. 记得在《完美的日内交易商2》中有提到这个方法
后来我用数据测试过，好像有些品种不是很适合 原帖由 南瓜丁 于 2008-3-30 19:52 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
记得《高级技术分析》这本书里有介绍这个方法。
:*22*: :*22*: :*22*: 我是在<<高胜算操盘>>中看到这套交易系统的3~5项的,实际交易时我结合了自己做趋势跟踪交易时用的资金管理方法~ 原帖由 迷情毒药 于 2008-3-30 19:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
记得在《完美的日内交易商2》中有提到这个方法
后来我用数据测试过，好像有些品种不是很适合
:*22*: :*22*: :*22*: 嗯~有些品种日内波动太小,根本打不出利润来,所谓我当时选择的是白糖和天然橡胶. <<完美的日内交易商II>>里的方法没有加入高级时间结构过滤,那本书里的开盘区间突破是一种止损反转型系统~ 原帖由 小成图第一高手 于 2008-3-30 19:53 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
zhaoyuankai朋友,总于出手了.顶了.
1:这个方法长期货操作定赢的.
2:只是很多人难以坚持下去.总是觉得为什么不提前一点点开仓.为什么一定后续任何一跟15分钟K线的"收盘价"高过这个上影.你就买入,
提进一点 ...
:funk: :funk: :funk: 找到了<高胜算操盘>word,今晚放掌上电脑加班看. 就日内来说`这手法要是操作的话有点滞后噢`我喜欢快节奏的:*22*: 这个方法即使在最强的多头行情或者空头行情阶段机会也是不多的，只有在当天的行情出现以开盘十五分钟为高低
点的强单边的时候才能拿到比较大的利润，因为在中盘阶段日内是很容易快速变盘的，这时候如果持仓到收盘位置即使没有亏损也很难有多少盈利了。
日内短线要研究很多K线的单边和转折状态，那些关键时候的关键转折点是日内交易的最大利润来源，而且同时也可能是最大亏损的开始。
真正的日内交易至少要精通当天15分钟以上k线级别的能量变化状态，熟悉在什么样的趋势位置什么样的K线状态可能会孕育出大型的单向波动力量或者直接反转。所有高效的交易方法都需要建立在对市场的群体能量运动模式深入理解的基础之上。
回复 #18 咏痕 的帖子
迷情朋友说得正确<完美的日内交易商2>提过这种方法.这个作法长期操作是能赢.但是一根15分钟k线,止损下来可不开玩笑的也.
一止损有时就是20点左右也.有时人倒霉了,连亏5次也是有可能的.
100人知道这种方法,能行者可能只有1.2人