zhaoyuankai 发表于 2007-6-8 13:16

交易的三个部分如何做好(交易真正的核心)

1,交易系统
这应该是一个交易者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么高深的地方.就是个简单的买卖规则而已.
目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:
A趋势跟踪型:系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:
首线,30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5.10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.
当5.10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.
当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5.10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.
这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做",缺点是振荡市里会左右挨耳光.
B超买超卖型系统:系统使用两种指标,MA和WMS,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.
当日线的MA(比如10天)朝上,且价格在MA之上,定为上升趋势,信号在60分钟图,WMS从50以下上穿50,视为超卖,买入,买入后的止损点为前一交易日日线的最低价,每日更新,了结点则是60分钟图WMS下穿20.
当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图,WMS从50之上下穿50,视为超买,卖出,买出后的止损点为前一交易日日线的最高价,每日更新,了结点则是60分钟图WMS上穿80.
   这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说"安全",很适合喜欢"低买高卖的人".缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽,常常踏空行情.

zhaoyuankai 发表于 2007-6-8 13:34

2,资金管理
首先做一下名词解释,所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量,以此控制风险,保存交易的实力.从之前的交易系统一节,大家可以看出来,没有什么稳赚的系统,各种系统各有各的优点,各有各的缺点,最关键的问题是它们都无法闭开亏损,作为一个交易者,首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能被避免掉的."
止损点的设立和执行非常重要,但不要以为有了这个你就万事无忧了,滑移价差,阁夜跳空,市场里总会出现你意想不到的事情发生,如果第一次你满仓交易,亏损10%,那么第二笔你就只剩90%的实力,连亏个三笔(不要以为这不常出现,其实这是很正常的事情,连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的)后,你就只剩70%的实力了,三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来,比登天还难.
所以资金管理是比交易系统更加重要的一节,再好的系统,配上糟糕的资金管理,可以在一夜之间让你倾家荡产,可是反过来,严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统,却能让你稳健的累积起属于你自己的财富.
其实资金管理也没什么特别高深的地方,更加不需要你有微积分知识,你只要记住,把每次投入的资金固定一个比例就可以了,不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例,太大的话风险过高,太小的话资金又没有使用的效率,我只能给个建议,新手每笔都控制在5~10%,等你有了比较多的实际交易经验后,再放大,但在目前的商品期货交易中,10倍杠杆,3%的涨跌幅限制,20%的资金投入量无论如何都是极限了,至少我个人是这么认为的.
   爱惜自己的资金,没有赌本的话,赌场是不会让你进门的.

zhaoyuankai 发表于 2007-6-8 13:50

3,情绪的控制.
我们都说知行合一是最难的,你有再好的交易系统,在严格的资金管理计划,你不去执行也是空的(长沙方言,没用的意思),常常有这种情况吧?明做对了,但是却只赚点小钱就跑了,明明知道该止损了,却心存侥幸,放任亏损变得不可收拾.
其实这都是无法控制自己的情绪所导致的,第一,这是实际交易经验的欠缺,新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划,交易出来的结果会很不一样,连续亏损几笔后,新手开始心理崩溃,不在理会交易系统和资金管理,胡乱交易,妄图马上拌会损失,高手不同之处只在经验而已,他明白眼前的亏损是很正常的,只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已,面带微笑的对待亏损,然后该怎么交易还怎么交易.连续获利后的情况则相反,新手会开始觉得自己是个天才,重仓,满仓,不管那个市场,也不管系统有没有信号,到处下单,高手则明白,"虽然这一笔赚了,下一笔可能是要亏的".
第二,控制住自己是比较困难的,我介绍一个小小诀窍给大家,我用的是60分钟图表,所以,我从来不盯盘,我个人认为,盯着盘面上的涨涨跌跌处了让自己紧张,恐惧,情绪失控外没有任何作用,我每天只看4次盘,9点55,11点10分,14点10分,14点50到收盘,按照系统和资金管理计划,该买该卖该离场,该做就做,不该作就不做,看完后,关掉显示器,看电视或是做家务,随便干什么,不到下一个看盘点,绝不靠近电脑,大家有兴趣不妨试一试.
让自己跟市场保持一点距离为好~

小资方舟 发表于 2007-6-8 15:30

恩,说得好!

:) :*19*:

wujiazhu 发表于 2007-6-8 16:18

非常好，建议加精！

水木小仙 发表于 2007-6-8 20:43

情绪的控制永远是第一位的，你的方法不错，我也想这么做，可惜做不到，辛好，我工作比较忙。
没什么时间看盘。

守一 发表于 2007-6-8 21:40

学习

zhaoyuankai 发表于 2007-6-8 21:53

原帖由 水木小仙 于 2007-6-8 20:43 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
情绪的控制永远是第一位的，你的方法不错，我也想这么做，可惜做不到，辛好，我工作比较忙。
没什么时间看盘。
呵呵,我刚开始也是的,我其实每天都是在强迫自己,说实在话,跟戒烟一样,很难受的,有时侯真的忍不住想看一眼,慢慢得多练习就可以了,投机交易真的不是什么高深莫测的东西,简单到只要你不断的重复一种"有可能赚钱"的模式就可以了.就像一本网球教科书里说的:你只要不断的"正确"的回球过网,你的对手会帮你赢得比赛.

无欲学期货 发表于 2007-6-8 21:57

学习，感谢

lzdgp 发表于 2007-6-8 23:16

楼主说得很有水平,我现在能体会到的高手大概就这样,还有在逆境期应做好心理调节,最好能心如止水

时利和 发表于 2007-6-10 16:26

说得好，看盯盘很容易受情绪影响，特别是新手．情绪化是导致亏钱的主要原因．

awowo 发表于 2007-6-18 14:31

:*18*: 支持

sz_la 发表于 2007-6-18 17:21

受益

galaxyzxh 发表于 2007-6-18 17:52

vv

gudong 发表于 2007-6-19 18:30

WMS是什么指标？

zhaoyuankai 发表于 2007-6-19 22:43

原帖由 gudong 于 2007-6-19 18:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
WMS是什么指标？
:loveliness: 就是威廉指标,也有叫W%的,叫法不同而已,是摆荡指标的一种.
在B类交易系统里,也可以用KDJ或是RSI代替,不会有什么不同,主要是要理解这种系统背后的交易哲学,简单的讲这类系统就是先在大的时间结构上用趋势指标确定一个趋势,定下买卖的方向,然后在小的时间结构里用摆荡指标来寻找"安全"的进场点.或者更明确的讲就是上升趋势中,价格回调是买点,下降趋势中,价格反抽是卖点.

小张770 发表于 2007-6-19 23:57

距离就是美 远离市场 让我们看的更清楚

轮回☆纵情高歌 发表于 2007-7-3 03:22

:*18*: 支持

孟仁草 发表于 2007-7-3 07:32

楼主写的 好文支持:)
在我踏入股市第4年 我以为我想通了盖率高的买卖规则
从此 应该美梦可以成真了
开始赚了不少钱
意料不到在第7年吧几乎在股市灭顶

在第10年以后 我的买卖 就绝不违反[我资金控管]的原则.....那时我并不知 市场上这名词.[资金控管]..因为我几乎粉少看投资的书..也没到论坛来..

情绪这东西 当你陷入在困境 你就知道了....
会完全被情绪掌控 在也难有理性的一面.....
于是愈陷愈深 终至灭顶
无灭顶 难以重生 哈说ㄉ太严重啦

redchina001 发表于 2007-7-5 23:12

总结楼主所说的要点就三句话.
1.过硬的技术功底
2.正确的资金管理
3.严格的心态控制
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