原帖由 穷鬼44 于 2008-4-5 22:48 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老师好，还记得我这个学生吗:*22*: ？
学生我认为“后市不可预测”，所以对开仓点我们只有通过小的止损来实行试开仓，
玉米这个品种学生我是这样来处理的，目前根据5月的走势来决定9月的开平仓时间。
对5月 ...
我觉得你的想法已经开始正确了,至少我认为是的,但是技术位止损很重要,哪 些点是技术位这个见仁见智
对于涨跌我和你的想法一样,后市不可测,只有哪 样的单止损更小,更安全之分,别的没有什么 不同.在整 个趋势的方向还没有发生改变的时候
我个人的仓位还是会去做同趋势方向的单,不会反趋势做单,整体来看我认为玉米还没有走出下跌的势 ,只有反弹站上1810点突破自身平台,才有可能转变.
所以我的个人观点是在这样的情况下,还是应该高位空相对安全,并不是说低位不可以做多
之所以我认为你在1755的多单我并不认为错的原因就在于此
另外,我的看法是,如果目前还是在一个区间之中的走势 的话,区间大利润较多时可以持仓过夜,区间小利润小时还是最好获利了结为上选.等新的趋势形成之后再跟不晚
[ 本帖最后由 freedomll 于 2008-4-6 00:03 编辑 ]
:*18*:
老师呀，在讨论期货之前，学生我还是想先向老师你请教股票的一个操作理念。
在股票市场里赢利多少就算优秀？年复利30%吧，为什么呢？巴非特，国外优秀的基金长期年复利就是30%左右，所以在股票市场里能做到30%的年复利就应该偷着乐了。
在股票市场里我们只要能把：选票，选时，赢利时怎么办？亏损时怎么办？这四个问题解决，那么想不赢利都难，
选票问题：几千只票我们应该选那个票，我们应该选基金开仓后亏损30%的品种，公司和基金每个季度都会公布持仓品种和前10名流通股东名单，从这个名单中我们能知道最新的才第一次建仓的基金所开仓的股票，这时我们要把所有基金第一次建仓的品种都记录在案，因为基金有研究团队，他们选的票不会有多差，或他们知道什么我们不能知道的内幕消息。从他们第一次建仓的时间能知道他们的持仓成本。
选时问题：因为每个季度能找到的基金第一次建仓的品种很多，这时我们手上已有一串长长的名单，这时我们还要进一步选择，我们把基金开仓后有一定涨幅的品种去掉，（因为我们得到的基金第一次建仓品种的名单已在三个月后，）把已亏损30%的品种进行重点观察，还没有跌到30%的品种继续观注。具体对基金这样已亏损30%的品种进行开仓时还要有一个定量定性的技术标准来判断，在这公开场合我不想说出来。
开仓后亏损怎么办？做过期货的人都知道要进行止损处理，而我认为对股票来说，可以不进行止损处理，而是用资金管理来解决，我们把资金分为三份，第一次只开仓一份，若在我们开仓后这个品种再亏损30%时，我们再进行二份的补仓。这样能把开仓成本继续降低，若再亏损30%时怎么办？我就不知道了，不过我想若把一个基金开仓的品种都套牢60%了，那么这个品种离底也不会很远了吧？
赢利时怎么办？目前为止还没有成熟的想法，不过根据年复利30%这个要求我想要定一个标准还是很容易的吧，
若有多个品种同时达到亏损30%时怎么选择？这时还要有一个标准来量化
我没有时间对这个理念进行过多的分析，若那位股民有时间对这个理念进行分析的话，我欢迎同时可以指导他。
为什么我不深入研究股票呢？因为我认为不管股票，期货或外汇，要成功都要找到一个赢利的方法，同样的赢利方法，期货和外汇能赢利更多
期货我应该怎么来研究呢？我想这样操作
原帖由 穷鬼44 于 2008-4-6 08:25 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老师呀，在讨论期货之前，学生我还是想先向老师你请教股票的一个操作理念。
在股票市场里赢利多少就算优秀？年复利30%吧，为什么呢？巴非特，国外优秀的基金长期年复利就是30%左右，所以在股票市场里能做到30% ...
股票和期货是有很大的不同的,K线表示的意义也不完全相同.特别是中国现在T+1的市场 与T+0的市场人的主力的操作方式是会有很大的不同的.理论上T+1的市场没有T+0的市场 投机性强,所以说在中国的股市不应对K线过份重市.再有股市是个单向的市场 ,至少现在中国没有做空的机制.因此筹码对于主力来说就是非常 重要的,只要手上有筹码,股票上涨还是下跌一般 来说主力无所谓.特别是中石油这样的股票,期实就算是跌到8元,主力也是不赔钱的.好些购新股票的机构,在40元出掉他的一千万股,在20元再买回来,其实他们手上的股票根本就没有成本了已经.这些问题和期货都 是有很大的不同的.所以操作的思路也要有所不同
我认为现今的中国股市 再去太多关注K线没有实际意义.应该 回归到价值投资上来了,而这种价值 投资也不能向巴菲特那样,一投几十年,因为巴菲特的时代和我们现在的时代也有很大的不同了,如果用巴菲特的方法来看现在的股市 ,你可以完全不用做股票了.因为没有真正值得投资的股票了.至少巴菲特这么多年也没怎么赚钱,这就说明了这个问题.原因在于,巴菲特时期没有那么多的国际资本运作.也没有那么多的跨国大企业,而这些都 给了很多公司发展的空间,比如可口可乐,当时只有老美才喝.现在全球 人都 喝.当然是不同的,而如果现在再去开个这们的公司.可能生存都 是问题.别说走向全世界了,也就是说,现在的企业要想看他几十年后如何已经不在有意义.实际上,现在做投资 不是看几十年,而是只看几年.只要三五年内,这个企业有发展,那么他就值 得去做投资.最后这个企业是被 并购也是没有了,也不重要了.但主导的方向还是价值 投资.这个价值 不是指他现在能赚多少钱,而是将来有可能每年有多少利润 的增长.
至于你说投资 股票有多少收益算是高的.这个很不好说,巴菲特那么多的钱,30%他当钱笑,那是很高的收益了,几百亿上千亿的资金,至哪 个市场 上都 不是个小数字,他去买股票那一定是个巨浪,就算是他持有10%的中石油也只是动用了他九牛一毛的资 金而己.那么你就可想而知30%对他是不是很多了,就算是给你几千亿做期货也还是一样的,不会有太高的赢利,对冲基金上万亿的资本也只能是赢利20%而己,而对于我们这些小户来说,其实只要比GDP的增长高就可以算是成功者了,至少你已经比把钱放在银行或是去买了投资型的保险要赚得多得多了.
再回过头来说期货,期货大家都是空对空,有多就有空,不象股票,你可以有钱一直买到 这个股票没有流动性,这样K线的重要性不言而预了,所以K线是整个交易的基础,所以K线的技术位对于所有投资 人的心理影 响都 会有实际意义的,除了想买了实货回家烂掉的以外,因此只要分析好K线(注意不是指标,指标不能完全反应K线,所有的指标都 是只反应K线的一部份不是全部.),赚钱也不是很难的事,另外注意戒贪戒恐,管理好资金也很重要.
[ 本帖最后由 freedomll 于 2008-4-6 11:34 编辑 ]
:*19*: :*19*: :*19*:
期货这次是三进宫，
这次研究期货想在以下几点进行研究
一：做一个定量定性的傻瓜版的交易系统
二：年复利100%
三：左侧交易，拐点开仓。
四：重仓操作，小点差止损
明天继续维持9月玉米在1755点位止损。
原帖由 穷鬼44 于 2008-4-7 18:44 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
期货这次是三进宫，
这次研究期货想在以下几点进行研究
一：做一个定量定性的傻瓜版的交易系统
二：年复利100%
三：左侧交易，拐点开仓。
四：重仓操作，小点差止损
明天继续维持9月玉米在1755点位止损。
唉,我还以为你改了,结果,唉........................
还是没事找拐点,唉.........................
:*29*: :*29*: :*29*: 唉...... 虽然我看不懂
学习了，MACD里面高手如云啊！！！
原帖由 freedomll 于 2008-4-8 01:24 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
唉,我还以为你改了,结果,唉........................
还是没事找拐点,唉.........................
老师呀，学生我是这样想的，要在这个市场生存，那么就要找到一个赢利的方法，不管是在找拐点，或是顺势交易，都要对所研究的现象进行统计，找出规律，都要对开仓点进行一个确定。所以研究做市场的什么现象并不重要，重要的是要找到那个现象的规律，同时不管做什么规律，都要花时间和精力，那么为什么不去研究一个赢利最大的现象呢？
假如学生我研究顺势开仓，那么我还是要对这个现象进行统计，还是要根据这个现象寻找一个赢利模式，要还是要找到赢利后怎么处理，失败后怎么处理等等。而研究拐点开仓，也是这样的去做，同时还有两个好处，一是若能开仓成功，那么赢利会更大，二是止损可以设得最小，因为当我确定那个点是一个拐点时，那么价位就不能再创新高或新底，假如开仓后出现了新的高底，就说明这个点位不是拐点，开仓错误，就要马上止损。所以止损就能设得很小。
这样研究有可能达到做风险市场的最高境界，长期持有仓位，因为一个趋势的拐点平仓就是另一个趋势的开仓点
“长期持有仓位，因为一个趋势的拐点平仓就是另一个趋势的开仓点”
赞同，咱俩有共同语言啊:*19*:
作一波趋势，之所以在某个位置平仓，理由正是因为认为这里将出现拐点，既然如此，开反向仓的理由就已经成立。
两者是一致的
只是有一点我个人认为需要补充： 趋势的转变会有一个过渡期，平老仓和开新仓同样需要过渡期、建仓期
我认为楼主的表述给Free一个误解，准确的说，按照你的策略，不是找拐点，这个“找”字表达有偏差，应该是“等”
按照自己的计划执行完成某个趋势之后，反向操作要等待过渡期，要等待拐点出现才能确认
小生是新手，大胆表述，让大家见笑了:*27*:
欣赏。
交易结算单
客户号: 客户名称:
日期:20080408
资金状况币种：人民币
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上日结存: 1719.00 当日结存: 1653.00 可用资金: 225.00
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 86.39%
手续费: 16.00 客户权益: 1653.00 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 1428.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏： -110.00 质押金: 0.00 交割手续费: 0.00
持仓盯市盈亏： 60.00 在途资金: 0.00 基础保证金: 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
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成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保平仓盈亏
20080408 大连 玉米 0809 卖 1755.00 1 平 17550.00 8.00 投 -110.00
20080408 郑州 强麦 0809 买 2034.00 1 开 20340.00 8.00 投 0.00
共 2 条 2 37890.00 16.00 -110.00
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平仓明细
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成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20080408 大连 玉米 0809 0 卖 1755.00 20080401 1755.00 1 1766.00 -110.00
共 1 条 1 -110.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
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交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏持仓盯市盈亏保证金 序号
郑州 强麦0809 20080408 买 投 1 2034.00 2059.00 2040.00 0.00 60.00 1428.00 1
共 1 条 1 0.00 60.00 1428.00
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持仓汇总
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
郑州强麦 0809 1 2034.00 0 0.00 2059.00 2040.00 0.00 60.00 1428.00投
共 1 条 1 0 0.00 60.00 1428.00
-----------------------------------------------------------------
起始资金1301+400=1701
最近做的几单统计
品种 开仓时间价位方向数量止损 平仓时间 价位 赢亏
玉米5月 08.2.28 1645多单 1 1640 08.2.29 1665 170
玉米5月08.2.29 1667空单 1 1672 08.3.3 1687 -240
玉米9月08.4.1 1755多单 1 1750 08.4.8 1755 -40
强麦9月08.4.8 2034多单 1 2029
目前为止权益1653，共亏损48元
操作分析：
第一单：玉米5月多单，开在中途的补仓拐点上，平仓错误，主要是想做一个5分钟图的短线差，结果失败。以后不再做这样的5分钟图的短线差
第二单：玉米5月空单，开仓错误，这样的短线差不应再做，平仓不果断，因为设的是5点止损，当第二天跳空高开时应马上果断止损，结果我等了一下，所以亏损就很大，
第三单：玉米9月多单，这单是根据5月玉米现象做9月，开在5分钟的拐点上，平仓不果断，因为当5月玉米亏损5个点时，9月玉米还有赢利，结果保本出来，亏损手续费
第四单：强麦9月多单，前面已说过日线拐点可能已出来，今天5分钟图回调已出现，所以在2034点位做多单，止损设在2029，比已出的最底点少一个点差。
从第一单和第三单的操作间隔时间可以看出，基本上能做到持币在外面等待，等到所谓的拐点现象出现，当拐点现象出现后就以小的止损点差试做，
若没做强麦昨天会对玉米9月在1750以5个点差的止损再做一次多单。
原帖由 只求薄利 于 2008-4-8 12:42 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
只是有一点我个人认为需要补充： 趋势的转变会有一个过渡期，平老仓和开新仓同样需要过渡期、建仓期
拐点的定义就时最高或最底的那一点，所以开平仓没有所谓的过度期或建仓期
原帖由 只求薄利 于 2008-4-8 12:52 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我认为楼主的表述给Free一个误解，准确的说，按照你的策略，不是找拐点，这个“找”字表达有偏差，应该是“等”
按照自己的计划执行完成某个趋势之后，反向操作要等待过渡期，要等待拐点出现才能确认
小生 ...
我没有一个找拐点的交易系统，所以目前的操作确实是在找，假如我的交易系统建成后，那时的操作才能是等拐点
麦子目前有强支撑，但是做多可能需要时间。
原帖由 穷鬼44 于 2008-4-9 08:13 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我没有一个找拐点的交易系统，所以目前的操作确实是在找，假如我的交易系统建成后，那时的操作才能是等拐点
这样啊。那么找与等之间就会有差距了。 而且你上面回复的帖子，“拐点就是最高或者最低”，不现实。