原帖由 webyw 于 2007-3-18 17:59 发表
回大哥，我算出来的情况跟你的一样，上海有406个数据是空的，深圳数据都有，真是奇了怪了。按理，既然能算出大买量，也应该算的出大买额啊？
所以还是用回我这个公式吧：（没办法的办法啊）
大买卖额
大单买额:SELFDATA('大买量')*(AMOUNT/Vol/100);
大单卖额:SELFDATA('大卖量')*(AMOUNT/Vol/100);
原帖由 webyw 于 2007-3-18 18:13 发表
回大哥，我改了一下计算公式，上海能算出来了，不知道这样行不行？
Var1:=AMOUNT/VOL/100;
Var2:=REF(ASKPRICE(1),1);
Var3:=REF(BIDPRICE(1),1);
Var4:=(Var2-Var3)*0.35;
Var5:=IF(Var1>=Var2-Var4,VOL ...
因该是可取的，算出的是以当时（提取大买量，大买量时）盘中即时的收盘价，应比取均价更客观，好就用这个！！，另你已有L2了，自己亦可算数据了，还用我每天提供的数据？
原帖由 点金指 于 2007-3-18 18:07 发表
眨眼10000多楼了,顶一帖!vv
目前两个帐户,一个空仓,一个轻仓沽权!(搏短差的)
在这个比较敏感的点位,做多头还是空头都不如做滑头来得实惠!预测就让别人来做吧!:*18*:
空仓是没有风险的!机会有的是!
等大盘给出方向再说!
原帖由 lymanqun 于 2007-3-18 16:16 发表
现在讲一下如何利用大买量，大卖量的成交均额算各指数的主力持仓额
这个公式：
指数持筹
if date>1050228 then 大买额:selfdata('大买量')*amount/vol/100;{我的数据限制，只能看12月份以来的数据 ...
老师，你说“好是好，但是有一缺陷，就是算出的主力持仓数据额全部是以最后一天（20070316）的成交均价为系数算出了全部指数主力持仓额”。可是我去掉公式前面的selfdata('大买量')*，也就是直接用：大买额:amount/vol/100去计算个股以及全部A股的大买额，刷新自定义数据后，其每天的结果并不一样啊。（按道理，如果都是以最后一天的均价计算的话，应该都是一样的），而且我也比较了一下，这样计算的结果跟个股的K线走势完全一样。不知道你是怎么发现这个问题的？
原帖由 lymanqun 于 2007-3-18 18:21 发表
因该是可取的，算出的是以当时（提取大买量，大买量时）盘中即时的收盘价，应比取均价更客观，好就用这个！！，另你已有L2了，自己亦可算数据了，还用我每天提供的数据？
怪了，刚刷新了下论坛，webyw兄刚发的这个帖子就没了……麻烦webyw兄或依然大哥重新发一下吧
[ 本帖最后由 Surreal 于 2007-3-18 18:24 编辑 ]
原帖由 lymanqun 于 2007-3-18 18:21 发表
因该是可取的，算出的是以当时（提取大买量，大买量时）盘中即时的收盘价，应比取均价更客观，好就用这个！！，另你已有L2了，自己亦可算数据了，还用我每天提供的数据？
大哥，我的L2每次算出来与你的经常有点误差，特别是深圳的，还是用大哥的放心啊！另外，帖子上可能有些兄弟没有L2,估计也想大哥的数据呢。就是太麻烦大哥了！
[ 本帖最后由 webyw 于 2007-3-18 18:27 编辑 ]
原帖由 lymanqun 于 2007-3-18 17:43 发表
是的，那个“指数持筹”时一次性算数据用的，过后就不再用了
依然老大，那我们是不是之前的各指数数据都用你发的“全部指数主力持仓”导入到自定义数据中，以后就用“大买卖额”公式来算就可以了。对于我们来说之前的“指数持筹”公式完全都不用去计算了？
原帖由 Surreal 于 2007-3-18 18:23 发表
怪了，刚刷新了下论坛，webyw兄刚发的这个帖子就没了……麻烦webyw兄或依然大哥重新发一下吧
目前版本比较多，最后请依然大哥公布一个最终稿吧。
原帖由 马来东东 于 2007-3-18 18:23 发表
老师，你说“好是好，但是有一缺陷，就是算出的主力持仓数据额全部是以最后一天（20070316）的成交均价为系数算出了全部指数主力持仓额”。可是我去掉公式前面的selfdata('大买量')*，也就是直接用：大买额:a ...
是吗，那我是过于想当然了，我再看看，若像你所言，应该你这个公式是最简便的了直接的了，容我看看
另外一个问题，大智慧中默认的沪深300等板块是否准确？是否一定要自己新建一个？
原帖由 垂直水平线 于 2007-3-18 18:30 发表
依然老大，那我们是不是之前的各指数数据都用你发的“全部指数主力持仓”导入到自定义数据中，以后就用“大买卖额”公式来算就可以了。对于我们来说之前的“指数持筹”公式完全都不用去计算了？
当然可以，但那时公布的时候仅可看到200609月以后的数据，你不需要200609以前的数据也就可以了，若想看更多的数据，还需引入我后面发表的“大买量大卖量（两年）”的数据包，再用指数持筹公式算
原帖由 马来东东 于 2007-3-18 18:23 发表
老师，你说“好是好，但是有一缺陷，就是算出的主力持仓数据额全部是以最后一天（20070316）的成交均价为系数算出了全部指数主力持仓额”。可是我去掉公式前面的selfdata('大买量')*，也就是直接用：大买额:a ...
马来兄：AMOUNT/VOL/100这个算出的是当天的均价，不是分笔中的具体成交价格，因此我觉得应该用分笔中的即时价格更准。
另外，大哥所说“主力持仓数据额全部是以最后一天（20070316）的成交均价为系数算出了全部指数主力持仓额”应该是指每一天数据而言的，不是指全部的历史数据。
而每天均价走势，肯定与k线走势基本一样了。
马来兄认为呢？
[ 本帖最后由 webyw 于 2007-3-18 18:51 编辑 ]
原帖由 马来东东 于 2007-3-18 18:23 发表
老师，你说“好是好，但是有一缺陷，就是算出的主力持仓数据额全部是以最后一天（20070316）的成交均价为系数算出了全部指数主力持仓额”。可是我去掉公式前面的selfdata('大买量')*，也就是直接用：大买额:a ...
向你致歉！！我做成自定义数据后验证”成交均价“确实每天不同，你的公式完全可以用，还省事不少，是我搞错了，真不好意思。。。
kankan
奖励是什么东西？
俺怎么下不了？
真败了！下个资料这么费劲！！
奖励什么？什么奖励？
奖励什么？什么奖励？
这不是逼我灌水嘛！